Come testare i dati non stazionari o menoCiao esperto,
Ho una tabella dei dati di processo a 2 colonne (colonna 1: data, colonna 2: valore).
Come posso testare in JMP17 per verificare se i dati sono stazionari o meno?
GrazieModellazione statistica avanzataAnalisi e modellazione dei dati di baseRi: Come testare i dati non stazionari o menoPer "stazionario" intendi una pura passeggiata casuale su una media costante? Esistono moltissimi metodi di serie temporali per valutare la componente stazionaria di una serie storica. Alcuni sono puramente analitici altri più 'artistici'. Nella categoria "arte" inizierei con un semplice grafico di esecuzione. Cosa ti dicono il tuo occhio e la tua conoscenza del processo? Fissa la trama per non più di tre secondi. Se non vedi una tendenza o un modello ciclico... è molto probabile che non ci sia e probabilmente sarebbe lecito presumere stazionarietà. Passare a un approccio un po' più analitico (ma usare comunque gli occhi e la conoscenza del processo) significa attivare tutte le regole di Nelson e creare una o più carte di controllo appropriate. Se violi una qualsiasi delle regole... un buon indicatore di non stazionarietà... anche la regola 1. Infine, darò un'occhiata ad alcune delle funzionalità delle piattaforme Time Series in JMP.
Ri: Come testare i dati non stazionari o menoGrazie @P_Bartell .
Dalla categoria "arte", sospetto che non sia stazionario, quindi vorrei confermare attraverso alcuni test statistici come il test ADF (alla ricerca di un valore p).
Ho controllato la piattaforma Time Series in JMP, ma non ha mostrato il valore p per il test ADF.
Non sono sicuro di cosa significhi Zero Media ADF/Single Mean/Trend ADF.
Immagino di doverlo fare in R/R-Studio.
Grazie comunque !
