Comment tester que les données sont non stationnaires ou nonBonjour l'expert,
J'ai un tableau de données de processus à 2 colonnes (colonne 1 : date, colonne 2 : valeur).
Comment puis-je tester dans JMP17 pour vérifier si les données sont stationnaires ou non?
MerciModélisation statistique avancéeAnalyse et modélisation des données de baseRe : Comment tester des données non stationnaires ou nonPar "stationnaire", entendez-vous une marche purement aléatoire autour d'une moyenne constante ? Il existe une multitude de méthodes de séries chronologiques pour évaluer la composante stationnaire d'une série chronologique. Certains sont purement analytiques, d'autres plus 'art'. Dans la catégorie "art", je commencerais par un simple tableau de bord. Que vous disent vos connaissances sur les yeux et les processus ? Fixez l'intrigue pendant pas plus de trois secondes. Si vous ne voyez pas de tendance ou de modèle cyclique... il y a de très bonnes chances qu'il n'y en ait pas et il serait probablement prudent de présumer de la stationnarité. Passer à une approche un peu plus analytique (mais toujours utiliser vos yeux et vos connaissances de processus) consiste à activer toutes les règles de Nelson et à créer une ou plusieurs cartes de contrôle appropriées. Si vous violez l'une des règles... un bon indicateur de non stationnarité... même la règle 1. Enfin, j'examinerais certaines des fonctionnalités des plates-formes Time Series dans JMP.
Re : Comment tester des données non stationnaires ou nonMerci @P_Bartell .
Dans la catégorie "art", je soupçonne qu'il est non stationnaire, donc je voudrais confirmer par un test statistique comme le test ADF (recherche d'une valeur p).
J'ai vérifié la plate-forme Time Series dans JMP, mais elle n'a pas montré la valeur p pour le test ADF.
Vous ne savez pas ce que signifie Zero Mean ADF/Single Mean/Trend ADF.
Je suppose que je dois le faire dans R/R-Studio.
Merci quand même !
