Ich habe versucht, mit Excel ein QQ-Diagramm zu erstellen, das die von SAS JMP für normalverteilte Daten erstellten QQ-Diagramme nachahmt. Ich bin jedoch nicht in der Lage, die von SAS JMP durchgeführten Konfidenzbänder genau nachzuahmen.
Ich habe die normalen Quantile mithilfe der Formeln berechnet, die im folgenden Link bereitgestellt werden:
Statistische Details für das Normalquantildiagramm (jmp.com)
Die standardisierten Residuen werden dann mit „(X – µ)/s“ berechnet, wobei µ der Mittelwert meiner Daten und s die Standardabweichung der Stichprobe ist.
Die Konfidenzbänder werden dann mithilfe der von John Fox bereitgestellten Formeln berechnet, wie in diesem Link erläutert:
lineares Modell – Konfidenzbänder für die QQ-Linie – Kreuzvalidiert (stackexchange.com)
Dadurch erhalte ich Punkte für die Konfidenzbänder an jedem Datenpunkt. Dann approximiere ich den Punkt für die Konfidenzbänder mithilfe eines Polynoms zweiter Ordnung. Die Konfidenzbänder, die ich erhalte, ähneln ziemlich denen von SAS JMP, weichen jedoch bei größeren Datensätzen und insbesondere bei Datensätzen mit Ausreißern ab (siehe beigefügtes Bild).
Ich bin neugierig, ob es möglich ist, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, wie die Konfidenzbänder von SAS JMP für das QQ-Diagramm berechnet werden. Es scheint mir, dass es eine gewisse Schätzung der Asymptoten für die Bänder gibt, die in die Berechnung einbezogen werden, aber ich konnte keine Informationen darüber finden, wie diese Berechnungen durchgeführt werden.
