這是一個只有一個自變量 x 的簡單線性回歸。 預測的 y（保存列 -> 預測公式）以及上下 95% 置信度值（保存列 -> 平均置信限度公式）也顯示出來。 看看第二個數據點：
上下置信值與圖匹配（y 軸上的 16.99 和 12.30 非常接近表中的計算值，標記為紅色和藍色）。 但是在多元線性回歸中它不匹配。 具有兩個自變量 x1 和 x2 的示例（查看第三個數據點）：
從上表中，我預計較低的 95% 值是 14.58，但它是 15.4。 95% 的上限值 (18.67) 也有偏差 (17.8)。
這是excel中的散點圖。 顯然置信區域看起來不同（更寬）：
所以我的問題是，實際預測圖中的置信帶是如何計算的？ 平均值周圍的不確定性似乎低於邊緣，但置信度計算背後的數學原理是什麼？ 謝謝。
