prévision de séries chronologiquesJ'ai créé des données artificielles dans JMP 17.1 qui ressemblent à ceci :
Il a une période d'un an avec plusieurs années de données.Lorsque j'ai utilisé une saisonnalité de 365 jours, elle n'a prédit aucune périodicité.Pas certain de pourquoi.Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ?Merci!
@jiancao
Re : prévision de séries chronologiquesTSF ne prévoit pas bien les données quotidiennes.@peng_liu commentez s'il vous plaît. Merci!
J'ai essayé l'ARIMA saisonnier dans la plate-forme TS.Vous trouverez ci-dessous le meilleur mode qu'il trouve. (J'ai exécuté un total de 64 modèles en utilisant l'option ARIMA Model Group)
Il semble qu'il y ait plusieurs composantes de saisonnalité dans ces données en fonction de la densité spectrale (ci-dessous).Les modèles ARIMA saisonniers ne peuvent pas tenir compte de plusieurs modèles saisonniers.
J'ai un ensemble de données de températures moyennes quotidiennes.Sa densité spectrale :
L'ARIMA saisonnier correspond assez bien à ces données
Re : prévision de séries chronologiquesMerci, @jiancao Je n'ai pas grand chose à ajouter. Je ne pouvais même pas m'approcher de ce que vous aviez, jusqu'à ce que je jette un œil à votre solution.
En regardant comment la série est simulée, c'est un processus assez compliqué. La base comprend trois séries non saisonnières et leurs carrés, puis la somme pondérée de tous ensemble, puis ajoute une onde sinusoïdale commutée en régime. Et l'onde sinusoïdale elle-même n'est pas non plus un signal dominant. Et regardez l'ACF, il a une mémoire plutôt longue. ARIMA gagne dans ce tour.
Re : prévision de séries chronologiquesMerci, @peng_liu pour regarder dans le TSF. Ce que je retiens, c'est d'essayer d'abord TSF, surtout lorsque vous avez plusieurs séries à prévoir.En cas d'échec, accédez à la plate-forme TS et exécutez le Groupe de modèles ARIMA fonctionnalité.Ajustez un groupe de modes ARIMA d'ordre inférieur comme ceci : ( ## est le nombre d'obs par période ; dans ce cas 365):
Re : prévision de séries chronologiquesJ'agrandis la largeur de la zone d'édition du nombre en 18, donc 365 peut apparaître.
Re : prévision de séries chronologiquesMerci Jian!C'est bien de savoir que si les choses ne fonctionnent pas dans TSF, alors revenir à TS est la meilleure chose à faire !
Charly
