pronóstico de series de tiempoHe creado algunos datos artificiales en JMP 17.1 que se ven así:
Tiene un período de un año con varios años de datos.Cuando usé una estacionalidad de 365 días, no predijo con ninguna periodicidad.No estoy seguro de por qué.Alguien ha visto esto antes?¡Gracias!
@jiancao
Re: previsión de series de tiempoTSF no pronostica bien los datos diarios.@peng_liu por favor comenta. ¡Gracias!
Probé el ARIMA estacional en la plataforma TS.A continuación se muestra el mejor modo que encuentra. (Corrí un total de 64 modelos utilizando la opción ARIMA Model Group)
Parece que hay múltiples componentes de estacionalidad en estos datos según la densidad espectral (abajo).Los modelos ARIMA estacionales no pueden dar cuenta de múltiples patrones estacionales.
Tengo un conjunto de datos de temperaturas medias diarias.Su densidad espectral:
El ARIMA estacional se ajusta bastante bien a estos datos
Re: previsión de series de tiempoGracias, @jiancao No tengo mucho que agregar. No pude ni siquiera acercarme a lo que obtuviste, hasta que eché un vistazo a tu solución.
Al ver cómo se simula la serie, este es un proceso bastante complicado. La base incluye tres series no estacionales y sus cuadrados, luego la suma ponderada de todos ellos juntos, luego agrega una onda sinusoidal conmutada de régimen. Y la onda sinusoidal en sí tampoco es una señal dominante. Y mira el ACF, tiene una memoria bastante larga. ARIMA gana en esta ronda.
Re: previsión de series de tiempoGracias, @peng_liu para investigar el TSF. Mi conclusión es que pruebe TSF primero, especialmente cuando tiene varias series para pronosticar.Cuando falla, vaya a la plataforma TS y ejecute el Grupo Modelo ARIMA característica.Ajuste un grupo de modos ARIMA de bajo orden como este: ( ## es el #obs por período; en este caso 365):
Re: previsión de series de tiempoAmplio el ancho del cuadro de edición de números en 18, para que 365 pueda aparecer.
Re: previsión de series de tiempo¡Gracias Jian!Es bueno saber que si las cosas no funcionan en TSF, ¡volver a TS es lo mejor que se puede hacer!
charlie
