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如何在拟合模型多元回归中找到最小二乘均值的标准误差

JMP 在最小二乘均值表中为其最小二乘均值提供了标准误差。考虑到最小二乘均值是一个常数，如何使用 JMP 计算最小二乘均值所遵循的规则来计算此标准误差？也就是说，JMP 将背景连续变量固定在其均值上，并使用相等权重对背景分类变量求和（这相当于忽略它们，因为在这种方法下它们的总和始终为零）。

大规模定制质量与工艺工程回复：如何在拟合模型多元回归中找到最小二乘均值的标准误差

您好，欢迎来到本网站。 首先，LS均值是不是一个常数。 它是一个随机变量（观察到的 LS 均值是该随机变量的实现），因此具有方差/标准误差。 以下链接可能是一个不错的起点。

https://communities.sas.com/t5/Statistical-Procedures/How-to-interpret-SE-for-lsmeans/td-p/257989

回复：如何在拟合模型多元回归中找到最小二乘均值的标准误差

您好，非常感谢。 我可以在你发送的那个链接中做线性代数，但我不确定这句话中的 L 是什么：

 

“LS 均值的近似标准误差计算为 L*(X'*(V_hat)^-1*X)^-1*L' 的平方根。 “

 

我假设 X 是数据，V 是 VC 矩阵，但是 L 是什么？ 是线性约束矩阵还是??

 

然而，JMP 正在计算最小二乘法的 SE，这意味着它们具有不良（且可能具有误导性）的特性，即它们所基于的观测值越少，它们就会变得越小。

 

非常感谢任何帮助。

回复：如何在拟合模型多元回归中找到最小二乘均值的标准误差

在不了解更多数据的情况下很难解决“不良财产”问题……但是，对于关于 L 的问题；给你！

https://documentation.sas.com/doc/en/statcdc/14.2/statug/statug_glm_details41.htm#:~:text=To%20construct%20a%20least%20squares,variables)%20to%20their%20mean%20value .

 

 

 

回复：如何在拟合模型多元回归中找到最小二乘均值的标准误差

再次感谢，这需要一些研究，但我认为标准错误的答案可能确实隐藏在该链接的数学中——谢谢！