Wie wird der Standardfehler der kleinsten Quadrate in der multiplen Regression von Fit Model ermittelt?JMP liefert einen Standardfehler für seine Kleinstquadrate-Mittelwerte in der Kleinstquadrate-Mittelwerttabelle. Wie berechnet sich dieser Standardfehler, wenn der Kleinstquadrate-Mittelwert eine Konstante ist, unter Berücksichtigung der Regeln, die JMP zur Berechnung der Kleinstquadrate-Mittelwerte befolgt? Das bedeutet, dass JMP kontinuierliche Hintergrundvariablen auf ihren Mittelwert fixiert und über kategoriale Hintergrundvariablen mit gleicher Gewichtung summiert (was gleichbedeutend damit ist, sie zu ignorieren, da sie bei diesem Ansatz immer Null ergeben).
MassenanpassungQualitäts- und ProzesstechnikBetreff: Wie wird der Standardfehler der Mittelwerte der kleinsten Quadrate in der multiplen Regression des Anpassungsmodells gefunden?Hallo und willkommen auf der Seite. Zunächst einmal ist der LS-Mittelwert nicht eine Konstante. Es ist eine Zufallsvariable (der beobachtete LS-Mittelwert ist eine Realisierung dieser Zufallsvariablen) und hat als solche eine Varianz/einen Standardfehler. Der folgende Link kann ein guter Ausgangspunkt sein.
https://communities.sas.com/t5/Statistical-Procedures/How-to-interpret-SE-for-lsmeans/td-p/257989
Betreff: Wie wird der Standardfehler der Mittelwerte der kleinsten Quadrate in der multiplen Regression des Anpassungsmodells gefunden?Hallo, vielen Dank dafür. Ich kann die lineare Algebra in dem von Ihnen gesendeten Link ausführen, bin mir aber nicht sicher, was das L in diesem Satz ist:
"Die ungefähren Standardfehler für den LS-Mittelwert werden als Quadratwurzel von L*(X'*(V_hat)^-1*X)^-1*L' berechnet. "
Ich gehe davon aus, dass X die Daten sind, V die VC-Matrix ist, aber was ist L? Ist es die lineare Constraints-Matrix oder ??
JMP berechnet die SEs jedoch für die kleinsten Quadrate, was bedeutet, dass sie die unerwünschte (und potenziell irreführende) Eigenschaft haben, dass sie kleiner werden, je weniger Beobachtungen sie zugrunde legen.
Jede Hilfe sehr geschätzt.
Betreff: Wie wird der Standardfehler der Mittelwerte der kleinsten Quadrate in der multiplen Regression des Anpassungsmodells gefunden?Es ist schwierig, das Problem des "unerwünschten Eigentums" anzusprechen, ohne mehr über die Daten zu wissen ... aber für die Frage zu L; Los geht's!
https://documentation.sas.com/doc/en/statcdc/14.2/statug/statug_glm_details41.htm#:~:text=To%20construct%20a%20least%20squares,variables)%20to%20their%20mean%20value .
Betreff: Wie wird der Standardfehler der Mittelwerte der kleinsten Quadrate in der multiplen Regression des Anpassungsmodells gefunden?Nochmals vielen Dank, das wird ein wenig Lernen erfordern, aber ich denke, die Antwort auf den Standardfehler könnte tatsächlich in der Mathematik in diesem Link lauern - danke!
