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如何在擬合模型多元迴歸中找到最小平方法平均值的標準誤差

JMP 在最小平方法平均值表中提供了其最小平方法平均值的標準誤差。假設最小平方法平均值是一個常數，那麼如何使用 JMP 所遵循的計算最小平方法平均值的規則來計算這個標準誤差？也就是說，JMP 將背景連續變數固定在其平均值上，並使用相等的權重對背景分類變數求和（這相當於忽略它們，因為在這種方法下它們的總和始終為零）。

大規模客製化品質與工藝工程回复：如何在擬合模型多元回歸中找到最小二乘均值的標準誤差

您好，歡迎來到本網站。 首先，LS均值是不是一個常數。 它是一個隨機變量（觀察到的 LS 均值是該隨機變量的實現），因此具有方差/標準誤差。 以下鏈接可能是一個不錯的起點。

https://communities.sas.com/t5/Statistical-Procedures/How-to-interpret-SE-for-lsmeans/td-p/257989

回复：如何在擬合模型多元回歸中找到最小二乘均值的標準誤差

您好，非常感謝。 我可以在你發送的那個鏈接中做線性代數，但我不確定這句話中的 L 是什麼：

 

“LS 均值的近似標準誤差計算為 L*(X'*(V_hat)^-1*X)^-1*L' 的平方根。 “

 

我假設 X 是數據，V 是 VC 矩陣，但是 L 是什麼？ 是線性約束矩陣還是??

 

然而，JMP 正在計算最小二乘法的 SE，這意味著它們具有不良（且可能具有誤導性）的特性，即它們所基於的觀測值越少，它們就會變得越小。

 

非常感謝任何幫助。

回复：如何在擬合模型多元回歸中找到最小二乘均值的標準誤差

在不了解更多數據的情況下很難解決“不良財產”問題……但是，對於關於 L 的問題；給你！

https://documentation.sas.com/doc/en/statcdc/14.2/statug/statug_glm_details41.htm#:~:text=To%20construct%20a%20least%20squares,variables)%20to%20their%20mean%20value .

 

 

 

回复：如何在擬合模型多元回歸中找到最小二乘均值的標準誤差

再次感謝，這需要一些研究，但我認為標準錯誤的答案可能確實隱藏在該鏈接的數學中——謝謝！