Re: Cómo realizar FFT en datos de series temporalesHola @Damián ,
Volví a encontrar esta publicación recientemente mientras trabajaba en un trabajo de FFT.
Como se mencionó, puede hacer una FFT en una serie de datos de tiempo, pero debe escribirla. Deberá generar su propia columna de frecuencia en función del número de filas y la tasa de muestreo. Además, una cosa muy importante a tener en cuenta es que debe escalar los resultados de FFT según la cantidad de filas que tiene en su tabla de datos. Por qué JMP no hace esto automáticamente, no lo sé.
Cuando llame a la función FFT, debe incluir un comando <
FFT({datos}, <
donde dt es la referencia a su tabla de datos en el script JSL. Si no lo hace y realiza la FFT inversa, obtendrá resultados que son NRows(dt) veces mayores que los datos originales.
Desafortunadamente, no hay mucha información en el Índice de secuencias de comandos o en la Ayuda de JMP en línea que describa la FFT y cómo se hace o por qué la escala no está allí automáticamente.
De todos modos, con el comando FFT puede trazar el valor absoluto de la salida FFT frente a su dominio de frecuencia calculado y ver dónde están los picos de frecuencia.
¡Espero que esto ayude!,
SD
Re: Cómo realizar FFT en datos de series temporalesUna forma de evitar parte de las secuencias de comandos: File->MultipleFileImport. Espera archivos csv en un directorio.
Aquí hay algunas ideas de FFT si desea utilizar la función fft() (requiere escribir JSL, a diferencia de la plataforma de series temporales):
Vídeo FFT - mostrando frecuencias en un archivo de audio, cada 1/30 de segundo
Filtro Butterworth 2D FFT - filtrar las frecuencias altas de una imagen
FFT y DTMF - extraer pares de tonos del teclado táctil del teléfono de una grabación de marcación de un número
Rastreo de imágenes - dos FFT 1D y código para reconstruir un contorno de resolución reducida
Mirando hacia atrás, creo que el cuarto está usando el filtro de pared de ladrillo crudo descrito en el segundo: truncar los contenedores FFT en lugar de reducirlos.
Re: Cómo realizar FFT en datos de series temporalesHola @Damián ,
Me imagino que puede procesar por lotes/cargar archivos CSV con JMP. Como mínimo, sé que puede crear una secuencia de comandos de JMP para que recorra todos los archivos CSV en su directorio y cree tablas de datos múltiples o individuales para analizar dentro de JMP. Hago esto regularmente cuando accedo a nuestros datos de calidad y necesito combinar datos de diferentes fuentes. Dependiendo de la velocidad de la conexión y el tamaño del archivo, puede ser lento. No soy el mejor programador, así que estoy seguro de que hay formas más eficientes y elegantes que un simple bucle.
En la plataforma Time Series, hay una función de densidad espectral bastante básica que podría manejar lo que busca, dependiendo de la complejidad. encontré esto publicar de @JerryFish , que se presentó en JMP Discover Summit en 2014, es un complemento para mejorar la plataforma Time Series. El complemento se puede encontrar aquí . No lo he probado, así que no puedo comentar sobre su funcionalidad.
Por último, la plataforma de series temporales (Analyze > Specialized Modeling > Time Series) tiene muchas opciones que podrían funcionar para usted, realmente depende de lo que busque, pero puede hacer pronósticos y modelos ARIMA estacionales. Hay muchos datos y secuencias de comandos de ejemplo en Ayuda > Índice de datos de muestra.
Esto debería ayudarte a empezar, al menos.
¡Espero que esto ayude!,
SD
Cómo realizar FFT en datos de series temporalesHola a todos,
Tengo algunas preguntas para la comunidad JMP.
1a. ¿Es posible procesar por lotes varios archivos (.csv) en JMP? Si es así, ¿cómo voy a hacer esto?
1b. ¿Es posible realizar FFT en datos de series temporales? Si es así, ¿existen otros análisis en el dominio de la frecuencia que se puedan realizar en JMP?
Si alguna parte de esta información está cubierta en algún otro lugar, le agradecería que me indicara su ubicación. Gracias por tu tiempo.
Modelado Estadístico Avanzado
