Könnte JMP in einem Schritt die Unsicherheit mehrerer diskreter Eingaben oder ganzzahliger Werte optimieren?Hallo Community!!!
Eine Abfrage im Zusammenhang mit der Optimierung mit mehreren Zielen ... Wird JMP in der Lage sein, die Unsicherheit der zufälligen diskreten Eingaben (Ganzzahlen) in „einem einzigen Schritt“ zu optimieren? … das heißt, JMP wird in der Lage sein, die beste Kombination der zu verwendenden Eingaben (ganze Zahlen) und das damit verbundene Risiko zu finden mit jeder Strategie?...und so in der Lage sein, nach Strategien zu suchen, die es ermöglichen, Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Ziele zu erreichen?
Nehmen Sie also ein beliebiges Optimierungsproblem und lassen Sie JMP die unsicheren Werte durch Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen (Ganzzahlen – diskret) ersetzen, die einen Bereich möglicher Werte darstellen. Für jede von JMP während der Optimierung gefundene Versuchslösung führt JMP eine Monte-Carlo-Simulation durch und ermittelt die Kombination von einstellbaren Zellen, die die besten Simulationsergebnisse liefern und das Risiko angesichts der Unsicherheit minimieren?
Erweiterte statistische ModellierungErgebnisse teilen und kommunizierenWindowsBetreff: Könnte JMP in einem Schritt die Unsicherheit mehrerer diskreter Eingaben oder ganzzahliger Werte optimieren?Hallo P_Bartell,
Danke für deine Antwort.
Beifall,
Marco
Betreff: Könnte JMP in einem Schritt die Unsicherheit mehrerer diskreter Eingaben oder ganzzahliger Werte optimieren?Ich empfehle, die JMP-Dokumentation zum Prediction Profiler vollständig durchzulesen und die beiden Anwendungen selbst zu vergleichen.
Betreff: Könnte JMP in einem Schritt die Unsicherheit mehrerer diskreter Eingaben oder ganzzahliger Werte optimieren?Hallo P_Bartell,
Vielen Dank für Ihre Antwort, es gibt eine sehr interessante Software namens RISKOptimizer – Optimierung mit Simulation ( https://www.palisade.com/riskoptimizer/?gclid=CjwKCAiAhKycBhAQEiwAgf19egKupUCflDVglQVv3We-onUI-GrXcWJs_YATP83K1T__dE6QCQweaRoCn7IQAvD ) und ich würde gerne den Unterschied kennen J_BWE .
Beifall!
Marco
Betreff: Könnte JMP in einem Schritt die Unsicherheit mehrerer diskreter Eingaben oder ganzzahliger Werte optimieren?Einige Ihrer Aussagen bedürfen meiner Meinung nach einer Klarstellung. Während mein ehemaliger (ich bin im Ruhestand) @Byron_JMP 's Kommentare sind auf den Punkt gebracht ... die zentrale Anlaufstelle für alle Ihre Optimierungsbedürfnisse in JMP liegt im Prediction Profiler. Einige Ihrer Aussagen bedürfen meiner Meinung nach einer Klarstellung oder zusätzlichen Kommentaren.
1. „Wird JMP in der Lage sein, die Unsicherheit der zufälligen diskreten Eingaben zu optimieren …“ Die Antwort darauf lautet „Nein“. Wenn Sie mit „Unsicherheit“ die Verteilungseigenschaften der Eingabevariablen meinen. JMP optimiert nicht die Unsicherheit der zufälligen diskreten Eingaben. Sie geben die Unsicherheit der Zufallseingaben an. JMP findet eine optimale Lösung für eine Reihe benutzerdefinierter Eingaben ... darunter ... die Verteilungsform der Eingaben, die zentrale Tendenz und die Grenzen der Erkundung im gesamten Vorhersageraum.
2. „...nach Strategien suchen, die es ermöglichen, Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Ziele zu erreichen.“ Was sind die Risiken? Praktisch, statistisch, Compliance usw. Die Bewertung einer Lösung mit minimalem Risiko ist unmöglich, ohne die genaue Art der Risiken und, was noch wichtiger ist, die mit Fehlern/Nichteinhaltung usw. verbundenen Konsequenzen zu kennen.
3. Was meinen Sie mit „...Multi-Ziel-Optimierung“? Meinen Sie im modellhaften Sinne mehrere „y“-Variablen? Oder meinst du etwas anderes, etwa „Zielgerichtet mit minimaler Abweichung für ein einzelnes „Y“. Oder im Übrigen: „Zielgerichtet mit minimaler Varianz für mehrere „Y““? Die Taktiken, die Sie im Prediction Profiler anwenden, variieren je nach diesen Antworten. Welche Rolle könnten hier die Funktionen der Erwünschtheitsfunktion von JMP spielen?
Auch die Monte-Carlo-Simulation verfügt über umfangreiche Funktionen in JMP. Die genaue Taktik, die Sie anwenden, hängt von vielem von dem ab, was ich oben geschrieben habe. Ich ermutige Sie, sich alle von bereitgestellten Links zu Ende anzusehen @Byron_JMP
Betreff: Könnte JMP in einem Schritt die Unsicherheit mehrerer diskreter Eingaben oder ganzzahliger Werte optimieren?Hallo Byron,
Vielen Dank für Ihre Antwort, eine Frage:
- Ist es dasselbe, Rauschfaktoren hinzuzufügen oder das Simulationsexperiment zu verwenden? Was ist der Unterschied?
Wenn Sie beispielsweise den Bestand oder die Menge der für ein Restaurant zu kaufenden Inputs vorhersagen müssen (Optimierung der Unsicherheit).
Beifall,
Marco
Betreff: Könnte JMP in einem Schritt die Unsicherheit mehrerer diskreter Eingaben oder ganzzahliger Werte optimieren?und eine längere Antwort auf „Ja“.
https://www.youtube.com/watch?v=9KZ7Ns3CQzU
Betreff: Könnte JMP in einem Schritt die Unsicherheit mehrerer diskreter Eingaben oder ganzzahliger Werte optimieren?Ja,
https://www.youtube.com/watch?v=4ZoPGjhu6SQ
