JMP GUI를 사용하여 시계열 추세선의 통계적 유의성을 테스트하려면 어떻게 해야 합니까?안녕하세요 - 시계열 추세선이 통계적으로 유의미한지 테스트하려고 합니다.또한 계절별 추세를 테스트하고 싶습니다.JMP GUI 내에서 이 작업을 수행하고 싶습니다.
내 데이터는 용해된 "화학적 A" 대 시간 샘플링이며 대략 4년 동안 데이터를 가지고 있습니다.
미리 감사드립니다!
해석학Re: JMP GUI를 사용하여 시계열 추세선의 통계적 유의성을 어떻게 테스트합니까?Analyze...Specialized Modeling...Time Series 플랫폼을 사용한다고 가정합니다. 전체 추세선이 통계적으로 유의한 경우 대부분의 매개변수 추정 테이블에서 개별 매개변수가 유의한지 확인할 수 있습니다. ARIMA 모델에서 이러한 추정치는 모든 매개변수가 중요한 모델을 "몰래 접근"하는 데 유용할 수 있습니다. 계절 ARIMA 옵션은 계절 추세를 고려합니다.
Re: JMP GUI를 사용하여 시계열 추세선의 통계적 유의성을 어떻게 테스트합니까?내 데이터는 정확하지는 않지만 거의 4년 동안 월 단위입니다.나는 1) PFMOAA의 시계열이 상승 추세인지, 하락 추세인지, 아니면 전혀 없는지 평가하고 싶습니다. 2) PFMOAA는 계절에 따라 변동합니다.
분석.....모델링.....시계열을 사용하려고 하면 JMP에서 "데이터를 시간별로 정렬하고 균등한 간격으로 정렬해야 합니다"라고 말합니다.이것은 비현실적으로 보입니다.내 데이터는 완벽하게 간격을 둔 시간 간격으로 수집되지 않습니다.얼마나 자주 이런 일이 일어날까요?나는 여기에서 올바른 길을 가고 있지 않을 수도 있지만 위의 두 가지 질문에 답하려고 합니다.
내 데이터(일부)의 화면 캡처가 아래에 있습니다.
Re: JMP GUI를 사용하여 시계열 추세선의 통계적 유의성을 어떻게 테스트합니까?관측의 시간 간격조차도 많은 물리적, 경제적, 사회학적 또는 인구 통계학적 상황에서 전혀 이상하지 않습니다. 추세 구성 요소 기울기가 0이라는 귀무 가설입니까? 대. 대체 기울기는 0이 아닙니다. 고르지 않은 시간 간격으로 인덱스 예측 변수를 응답에 맞추고 가설을 테스트하십시오. 알파 수준을 지정하지 않으므로 일부 알파 수준에서 귀무 가설을 기각해야 합니다.
Re: JMP GUI를 사용하여 시계열 추세선의 통계적 유의성을 어떻게 테스트합니까?귀하의 목적에 충분하거나 충분하지 않을 수 있는 두 가지 쉬운 작업:
1. 샘플링 시간이 며칠 차이밖에 안 나지만 거의 매월인 경우 시계열 분석에 사용할 월/년 변수를 만듭니다(균등한 간격).
2. 데이터 수집의 정확한 데이터/시간이 중요한 경우 시간을 요인 중 하나로 사용하여 회귀(단순 또는 다중, 추가 예측 변수가 있는 경우)를 시도할 수 있습니다(연속 변수로 입력됨). 시간 추세에 관한 것.자기 상관이 있을 가능성이 있으므로 Y 변수를 1차 차분으로 변환해 볼 수 있습니다.그것은 더 합법적인 모델일 수 있지만 시간 추세는 시간 계수가 아닌 절편에서 선택될 것이라고 생각합니다(후자는 시간 추세에 변화가 있는지 나타냄).
