如何使用 JMP GUI 測試時間序列趨勢線的統計顯著性你好 - 我正在嘗試測試我的時間序列趨勢線是否具有統計顯著性。我還想測試季節性趨勢。我想在 JMP GUI 中執行此操作。
我的數據是溶解的“化學物質 A”與採樣時間的關係，並且我大約有 4 年每月的數據。
提前致謝！
高級統計建模回复：如何使用 JMP GUI 測試時間序列趨勢線的統計顯著性對於許多自然、經濟、社會或人口狀況來說，甚至觀察的時間間隔也並不罕見。 您的原假設是趨勢分量斜率 = 0 嗎？ 對比。替代斜率不等於零？ 在時間間隔不均勻的情況下，只需將指數預測器擬合到響應並檢驗您的假設即可。 您沒有指定您的 alpha 水平，因此在某個 alpha 水平上您將不得不拒絕原假設。
回复：如何使用 JMP GUI 測試時間序列趨勢線的統計顯著性有兩件簡單的事情可以做，可能足以也可能不足以滿足您的目的：
1. 如果採樣時間僅相差幾天，但大致每月一次，請創建一個月/年變量以在時間序列分析中使用（這將是均勻間隔的）。
2. 如果數據收集的精確數據/時間很重要，您可以嘗試將時間作為因素之一（作為連續變量輸入）進行回歸（簡單回歸或多重回歸，如果您有其他預測變量） - 它的係數應顯示關於時間趨勢的一些事情。由於可能存在自相關，您可以嘗試將 Y 變量轉換為一階差分。這可能是一個更合理的模型 - 但我認為時間趨勢將在截距中而不是時間係數中被拾取（後者將表明時間趨勢是否有變化）。
回复：如何使用 JMP GUI 測試時間序列趨勢線的統計顯著性我的數據在 4 年的時間裡幾乎是每月的（儘管不完全是這樣）。我想評估 1) PFMOAA 的時間序列是否呈上升趨勢、下降趨勢或根本沒有趨勢； 2）PFMOAA 隨季節波動。
當我嘗試使用分析...建模...時間序列時，JMP 說“數據必須按時間排序並且間隔均勻”。這似乎不現實。我的數據不是以完美的時間間隔收集的。這種情況多久會發生一次。我可能沒有走上正確的道路，但我正在嘗試回答上面的兩個問題。
下面是我的（部分）數據的屏幕截圖。
回复：如何使用 JMP GUI 測試時間序列趨勢線的統計顯著性假設您正在使用分析...專業建模...時間序列平台：雖然沒有辦法查看是否全部的如果趨勢線具有統計顯著性，您可以檢查各個參數在大多數參數估計表中是否顯著。 在 ARIMA 模型中，這些估計對於“潛入”所有參數都很重要的模型非常有用。 季節性 ARIMA 選項考慮了季節性趨勢。
