시계열의 ARCH, GARCH 및 VAR 모델기존 시계열 플랫폼은 ARIMA에서 중지됩니다. 교육 기관에서는 재무 분석의 일부로 ARCH, GARCH 및 VAR 모델을 가르칩니다. 경쟁업체(Excel 포함)는 이미 이 기능을 통합했습니다.
외부 고객의 요청인가요?
우리가 알아야 할 이 기능이나 솔루션을 갖춘 경쟁 소프트웨어 패키지가 있습니까?
Stata, SPSS(명령 버전), EViews, Python, R
통계 및 분석Re: 시계열의 ARCH, GARCH 및 VAR 모델@Chandramouli_R 그리고 @무랄리드하라 , 이 요청에 대한 후속 조치입니다. 상태는 크게 '당분간은 계획되지 않음' SAS의 가용성과 응용 프로그램이 주로 금융 부문(핵심 시장 외부) 또는 교육 환경에 있다는 인식 때문입니다. 한 가지 제안은 SAS 또는 R에 연결하는 추가 기능이 가능한 솔루션이라는 것입니다. 첨가 @Peter_Hersh 그에게 생각이 있을 경우를 대비해.
이 위시리스트 요청은 칭찬과 추가 고려를 위해 열려 있습니다. 그러나 이 기능을 추가하는 데 도움이 되는 추가 정보가 필요합니다. 예를 들어, 특정(상업) 고객이 요청하는 경우 갱신, 확장 또는 고객 채택에 대한 잠재적인 영향이 있을 경우 이 기능이 부족하여 계정이 위험에 처하게 됩니까?
감사해요,
미아
Re: 시계열의 ARCH, GARCH 및 VAR 모델@무랄리드하라 Matlab + 계량경제학 도구 상자, Mathematica, LIMDEP, GUASS, Gretl, Finamark, SCAWorkbench, SPlus, Sagemath, RATS
답변: 시계열의 ARCH, GARCH 및 VAR 모델 - 상태가 다음으로 변경됨: 현재 계획되지 않음@무랄리드하라 요청을 제출해 주셔서 감사합니다. 하지만 현재로서는 향후 릴리스에 이 내용을 포함할 계획이 없습니다. 자세한 내용은 Jira를 참조하세요.
답변: 시계열의 ARCH, GARCH 및 VAR 모델 - 상태가 다음으로 변경됨: 확인됨@무랄리드하라 - 제안해주셔서 감사합니다! 귀하의 요청을 포착했으며 이를 고려할 것입니다.
