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Modèles ARCH, GARCH et VAR dans les séries chronologiques

Notre plateforme de séries chronologiques existante s'arrête à ARIMA. Les établissements universitaires enseignent les modèles ARCH, GARCH et VAR dans le cadre de l'analyse financière. Nos concurrents (dont Excel) ont déjà intégré cette fonctionnalité

S'agit-il d'une demande d'un client externe ?

 

 

Existe-t-il un progiciel concurrent doté de cette fonctionnalité ou de cette solution dont nous devrions être conscients ?

Stata, SPSS (version commande), EViews, Python, R

Statistiques et analysesRe: Modèles ARCH, GARCH et VAR dans les séries chronologiques

@Chandramouli_R et @Muralidhara , donnant suite à cette demande. Le statut est en grande partie « Pas prévu pour l'instant » en raison de la disponibilité dans SAS et de la perception selon laquelle les applications se trouvent en grande partie dans le secteur financier (en dehors de nos marchés principaux) ou dans les milieux éducatifs. Une suggestion est qu'un complément lié à SAS ou R est une solution possible. Ajouter @Peter_Hersh au cas où il aurait des idées.

Cette demande de liste de souhaits est ouverte aux félicitations et à une considération plus approfondie. Cependant, des informations supplémentaires seraient nécessaires pour justifier l’ajout de cette fonctionnalité. Par exemple, des clients (commerciaux) spécifiques demandent un impact potentiel sur un renouvellement, une expansion ou une adoption chez un client, l'absence de cette fonctionnalité met-elle un compte en danger,...

Merci,

Mia

 

Re: Modèles ARCH, GARCH et VAR dans les séries chronologiques

@Muralidhara Boîte à outils Matlab + Econometrics, Mathematica, LIMDEP, GUASS, Gretl, Finamark, SCAWorkbench, SPlus, Sagemath, RATS

Re : Modèles ARCH, GARCH et VAR dans les séries chronologiques – Statut modifié en : Non prévu pour l'instant

@Muralidhara Nous apprécions que vous soumettiez cette demande, mais nous ne prévoyons pas de l'inclure dans une version future à ce stade. Consultez le Jira pour plus d'informations.  

Re : Modèles ARCH, GARCH et VAR dans les séries temporelles – Statut modifié en : Reconnu

@Muralidhara - Merci pour votre suggestion! Nous avons pris en compte votre demande et la prendrons en considération.