曼·肯德爾<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />大家好。 我正在嘗試運行曼肯德爾來測試時間趨勢是否顯著。 在 JMP 手冊或任何在線內容中都找不到它。 有人有主意嗎？
謝謝！
曼·肯德爾謝謝女士和戴夫！ 我不確定 Kendall 的 Tau 和 Mann-Kendall 測試是否相同（和/或相關）。 感謝您提供有關多變量測試的信息以及腳本！
曼·肯德爾即使 Mann-Kendall 檢驗統計量和 Kendall Tau b 的定義經常用不同的術語描述（分別從時間序列和相關性角度），但據我所知，它們本質上是相同的。
下面是我很久以前寫的一個腳本。 它計算並顯示泰爾斜率並執行曼-肯德爾檢驗。 圖中顯示參數線性回歸線僅供比較。 我計劃通過包含“By”函數以及解釋季節性模式的可能性來概括該腳本。 但我還沒有時間去實現這些計劃。 我希望這能給你一些想法。
dt =當前數據表() ;
dlg =列對話框（
“根據數據表估計 Theil 斜率和 Kendall Tau” ||
查爾（ dt <<得到名字） ,
伊蘇=列列表（ “選擇Y” ,
麥克斯科爾（ 1 ） ,
明科爾（ 1 ） ,
數據類型（數字）
） ,
Xs =列列表（ “選擇X” ,
麥克斯科爾（ 1 ） ,
明科爾（ 1 ） ,
數據類型（數字）
） ,
團體=列列表（ “通過（不工作）” ,麥克斯科爾（ 1 ） ）
） ;
科利=柱子（ dt , dlg [ “是” ] ） ;
列X =柱子（ dt , dlg [ “×” ] ） ;
colGroup =柱子（ dt , dlg [ “團體” ] ） ;
//泰爾斜率的計算
n = N 行（ dt ） ;
連續下坡= J （ n , n , 。 ） ;
為了（我= 1 ,我< n ,我++,
為了（ j =我+ 1 , j <= n , j ++,
連續下坡[我, j ] = （科利[ j ] -科利[我]） / （列X [ j ] -列X [我]）
）
） ;
泰爾=分位數（ 0.5 ,連續下坡） ;
//Kendall 的 Tau b 測試斜率是否不同於零
MV =多變量（
是（科利,列X ） ,
散點圖矩陣（ 0 ） ,
多元相關性（ 0 ） ,
肯德爾的頭（ 1 ）
） ;
//繪製數據並添加線性回歸和泰爾斜率
BIV =雙變量（
是（科利） ,
X （列X ） ,
擬合線（ {線條顏色（ “紅色的” )} ） ,
特別適合（坡（泰爾） , {線條顏色（ “綠色的” )} ） ,
無形的
） ;
重組病毒= BIV <<報告;
重組病毒[ “線性擬合” ] <<像這樣關閉所有;
重組病毒[輪廓盒（ 7 )] <<設置標題（ 《泰爾斜坡》 ） ;
D b =報告（ MV )[ “多元” ] <<家長;
D b <<前置（重組病毒） ;
D b [文本框（ 4 )] <<設置文本（ 《泰爾斜坡》 ） ;
重組病毒<<關閉窗口;
回复：曼·肯德爾我不確定 Mann-Kendall 檢驗與非參數相關性的 Kendall Tau 統計量的相關程度（如果有的話）。後者可以在多變量平台下訪問：分析>多變量方法，然後從多變量報告中選擇熱點中的非參數相關性。
如果測試完全不同，我會對您對此方法的任何參考感興趣。我正在考慮構建一個插件來實現為水文學領域開發的多種方法（例如赫斯特指數）
問候
戴夫
回覆：曼恩·肯德爾你好，這是對此腳本的更新，它涵蓋了使用大類別範例指定按角色（有 2 個層級）中的列的情況。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" );
dlg = Column Dialog(
"Estimate Theil slope and Kendall Tau from Data Table " ||
Char( dt << get name ),
Ys = ColList( "Select Y",
maxcol( 1 ),
mincol( 1 ),
Datatype( numeric )
),
Xs = ColList( "Select X",
maxcol( 1 ),
mincol( 1 ),
Datatype( numeric )
),
Group = ColList( "By", maxcol( 1 ) )
);
colY = Column( dt, dlg["Ys"] );
colX = Column( dt, dlg["Xs"] );
colGroup = Column( dt, dlg["Group"] );
//create subset data tables when By Role is used
subdt = dt << Subset(
By( :sex ),
All rows,
Selected columns only( 0 ),
);
//hide subset data tables, for 2 levels of the Group column in the By Role
subdt[1] << Show Window(0);
subdt[2] << Show Window(0);
//Calculation of Theil-Sen slope: A robust non-parametric estimate of trend magnitude.
theil = {}; //create empty list call 'theil'to store Theil-Sen slopes
for (k = 1, k <= Nitems(subdt), k++,
curY = Column( subdt[k], dlg["Ys"] );
curX = Column( subdt[k], dlg["Xs"] );
n = N Rows( subdt[k] );
slopes = J( n, n, . ); //this is initialized not as an empty matrix but it's full of missing values
For( i = 1, i < n, i++,
For( j = i+1, j <= n, j++,
slopes[i, j] = (curY[j] - curY[i]) / (curX[j] - curX[i])
)
);
insert into(theil, Quantile( 0.5, slopes )); //calculate the median of all the slopes
);
new window("windowname",
/*Kendall's Tau b to test if slope differs from zero. Analogous to the Mann-Kendall significance test, which Outputs the S statistic and p-value.*/
mv = dt << Multivariate(
Y( colY, colX ),
Scatterplot Matrix( 0 ),
Correlations multivariate( 0 ),
Kendall's Tau( 1 ), /*see above*/
By(colGroup)
);
//Plot data and add linear regression and Theil's slope
biv = dt << Bivariate(
Y( colY ),
X( colX ),
By(colGroup),
Fit Line( {Line Color( "Red" )} ),
//invisible
);
);
//Plot Theil's Slopes using Fit special in Bivariate report
biv[1] << Fit Special( Slope( theil[1] ), {Line Color( "Green" )});
biv[2] << Fit Special( Slope( theil[2] ), {Line Color( "Green" )});
rbiv = biv << Report;
rbiv[1]["Linear Fit"] << close all like this;
//all of the second linear fit outline boxes under an outline box that contains the word "sex" in the title is what I want
tsb = rbiv << Xpath("(//OutlineBox[text()='Linear Fit'])[2]"); //this returns the list of display boxes titled "Linear Fit" that I want to change to "Thiel's slope" and then I am capturing this reference with the variable name tsb
tsb << set title( "Theil's Slope" );
