<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Ciao a tutti. Sto cercando di eseguire un Mann-Kendall per verificare se una tendenza temporale è significativa. Non riesco a trovarlo nel manuale JMP o altro online. Qualcuno ha qualche idea?
Grazie!
grazie MS e Dave! Non ero sicuro che il Tau di Kendall e il test di Mann-Kendall fossero uguali (e/o correlati). Grazie per le informazioni sul test multivariato e poi anche per lo script!
Anche se le definizioni della statistica del test di Mann-Kendall e del Kendall Tau b sono spesso descritte in termini diversi (rispettivamente dalle prospettive di serie temporali e di correlazione), per quanto ne so sono essenzialmente le stesse.
Di seguito è riportato uno script che ho scritto abbastanza tempo fa. Calcola e mostra la pendenza di Theil ed esegue il test di Mann-Kendall. Una retta di regressione lineare parametrica è mostrata nel grafico solo per il confronto. Ho pianificato di generalizzare lo script includendo una funzione "By" e la possibilità di tenere conto dei modelli stagionali. Ma non ho ancora avuto il tempo di realizzare quei piani. Spero che questo ti dia qualche idea.
dt = Tabella dati corrente () ;
dlg = Finestra di dialogo Colonna (
"Stimare la pendenza di Theil e Kendall Tau dalla tabella dei dati" ||
Char ( dt << ottenere il nome ) ,
si = Lista Col ( "Seleziona Y" ,
maxcol ( 1 ) ,
mincol ( 1 ) ,
Tipo di dati ( numerico )
) ,
X = Lista Col ( "Seleziona X" ,
maxcol ( 1 ) ,
mincol ( 1 ) ,
Tipo di dati ( numerico )
) ,
Gruppo = Lista Col ( "Da (non funzionante)" , maxcol ( 1 ) )
) ;
colY = Colonna ( dt , dlg [ "sì" ] ) ;
colX = Colonna ( dt , dlg [ "X" ] ) ;
colGroup = Colonna ( dt , dlg [ "Gruppo" ] ) ;
//Calcolo della pendenza di Theil
n = N righe ( dt ) ;
piste = J ( n , n , . ) ;
Per ( io = 1 , io < n , io ++,
Per ( j = io + 1 , j <= n , j ++,
piste [ io , j ] = ( colY [ j ] - colY [ io ]) / ( colX [ j ] - colX [ io ])
)
) ;
ilil = quantile ( 0,5 , piste ) ;
// Tau b di Kendall per verificare se la pendenza è diversa da zero
mv = Multivariato (
Y ( colY , colX ) ,
Matrice del grafico a dispersione ( 0 ) ,
Correlazioni multivariate ( 0 ) ,
Il Tau di Kendall ( 1 )
) ;
//Traccia i dati e aggiungi la regressione lineare e la pendenza di Theil
biv = Bivariato (
Y ( colY ) ,
X ( colX ) ,
Fit Line ( { Colore della linea ( "Rosso" )} ) ,
Fit speciale ( Pendenza ( ilil ) , { Colore della linea ( "Verde" )} ) ,
invisibile
) ;
rbiv = biv << rapporto ;
rbiv [ "Vestibilità lineare" ] << chiudi tutto così ;
rbiv [ Casella di contorno ( 7 )] << impostare il titolo ( "Il pendio di Theil" ) ;
db = Rapporto ( mv )[ "multivariato" ] << genitore ;
db << anteporre ( rbiv ) ;
db [ Casella di testo ( 4 )] << impostare il testo ( "Il pendio di Theil" ) ;
rbiv << chiudi la finestra ;
Non sono sicuro in che misura (se non del tutto) il test di Mann-Kendall sia correlato alla statistica Kendall Tau per la correlazione non parametrica.È possibile accedere a questi ultimi nella piattaforma multivariata: Analizza>Metodi multivariati quindi dal report multivariato selezionare Correlazioni non parametriche dall'hotspot.
Se i test sono completamente diversi, sarei interessato a tutti i riferimenti che hai per questo metodo.Sto pensando di costruire un add-in che implementi una serie di metodi (es. Hurst Index) che sono stati sviluppati per il campo dell'idrologia
Saluti
Dave
