<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Hallo alle. Ich versuche, einen Mann-Kendall-Test durchzuführen, um zu testen, ob ein zeitlicher Trend signifikant ist. Kann es weder im JMP-Handbuch noch im Internet finden. Hat jemand Ideen?
Vielen Dank!
danke MS und Dave! Ich war mir auch nicht sicher, ob Kendalls Tau und der Mann-Kendall-Test gleich (und/oder verwandt) waren. Danke für die Info zum multivariaten Test und dann auch für das Skript!
Auch wenn die Definitionen Mann-Kendall-Teststatistik und Kendall-Tau b oft unterschiedlich beschrieben werden (aus Zeitreihen- bzw. Korrelationsperspektive), sind sie, soweit ich das beurteilen kann, im Wesentlichen gleich.
Unten ist ein Skript, das ich vor ziemlich langer Zeit geschrieben habe. Es berechnet und zeigt die Theil-Steigung und führt den Mann-Kendall-Test durch. Nur zum Vergleich ist im Diagramm eine parametrische lineare Regressionslinie dargestellt. Ich hatte vor, das Skript zu verallgemeinern, indem ich eine "By"-Funktion sowie die Möglichkeit, saisonale Muster zu berücksichtigen, einschließe. Aber ich hatte noch nicht die Zeit, diese Pläne zu verwirklichen. Ich hoffe, dies wird Ihnen einige Ideen geben.
dt = Aktuelle Datentabelle () ;
dlg = Spaltendialog (
"Schätzen Sie die Theil-Steigung und Kendall Tau aus der Datentabelle " ||
Verkohlen ( dt << Namen bekommen ) ,
Ja = ColList ( "Wähle Y" ,
maxcol ( 1 ) ,
mincol ( 1 ) ,
Datentyp ( numerisch )
) ,
Xs = ColList ( "X auswählen" ,
maxcol ( 1 ) ,
mincol ( 1 ) ,
Datentyp ( numerisch )
) ,
Gruppe = ColList ( "Durch (funktioniert nicht)" , maxcol ( 1 ) )
) ;
colY = Spalte ( dt , dlg [ "Ja" ] ) ;
colX = Spalte ( dt , dlg [ "Xs" ] ) ;
colGruppe = Spalte ( dt , dlg [ "Gruppe" ] ) ;
//Berechnung der Theil-Steigung
n = N Zeilen ( dt ) ;
Pisten = J ( n , n , . ) ;
Zum ( ich = 1 , ich < n , ich ++,
Zum ( j = ich + 1 , j <= n , j ++,
Pisten [ ich , j ] = ( colY [ j ] - colY [ ich ]) / ( colX [ j ] - colX [ ich ])
)
) ;
theil = Quantil ( 0,5 , Pisten ) ;
//Kendalls Tau b zum Testen, ob die Steigung von Null abweicht
mv = Multivariat (
Y ( colY , colX ) ,
Scatterplot-Matrix ( 0 ) ,
Korrelationen multivariat ( 0 ) ,
Kendalls Tau ( 1 )
) ;
//Daten darstellen und lineare Regression und Theil-Steigung hinzufügen
biv = Bivariat (
Y ( colY ) ,
X ( colX ) ,
Linie anpassen ( { Linienfarbe ( "Rot" )} ) ,
Passform Spezial ( Neigung ( theil ) , { Linienfarbe ( "Grün" )} ) ,
unsichtbar
) ;
rbiv = biv << Bericht ;
rbiv [ "Lineare Anpassung" ] << schließen Sie alle so ;
rbiv [ Gliederungsbox ( 7 )] << Titel festlegen ( "Theils Hang" ) ;
db = Bericht ( mv )[ "Multivariat" ] << Elternteil ;
db << voranstellen ( rbiv ) ;
db [ Textfeld ( 4 )] << Text setzen ( "Theils Hang" ) ;
rbiv << Fenster schließen ;
Ich bin mir nicht sicher, inwieweit (wenn überhaupt) der Mann-Kendall-Test mit der Kendall-Tau-Statistik für nichtparametrische Korrelation zusammenhängt.Auf letzteres kann unter der multivariaten Plattform zugegriffen werden: Analysieren>Multivariate Methoden, dann wählen Sie im multivariaten Bericht nichtparametrische Korrelationen aus dem Hotspot aus.
Wenn die Tests völlig unterschiedlich sind, wäre ich an Referenzen interessiert, die Sie für diese Methode haben.Ich denke darüber nach, ein Add-In zu bauen, das eine Reihe von Methoden (zB Hurst-Index) implementiert, die für den Bereich der Hydrologie entwickelt wurden
Grüße
David
