<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Hola a todos. Estoy tratando de ejecutar un Mann-Kendall para probar si una tendencia temporal es significativa. No puedo encontrarlo en el manual de JMP ni nada en línea. ¿Alguien tiene alguna idea?
¡Gracias!
gracias MS y Dave! No estaba seguro de si la Tau de Kendall y la prueba de Mann-Kendall eran iguales (y/o relacionadas) tampoco. ¡Gracias por la información sobre la prueba multivariante y también por el guión!
Incluso si las definiciones de estadística de prueba de Mann-Kendall y Kendall Tau b a menudo se describen en términos diferentes (desde la perspectiva de la serie temporal y la correlación, respectivamente), son esencialmente las mismas, hasta donde puedo decir.
A continuación se muestra un guión que escribí hace bastante tiempo. Calcula y muestra la pendiente de Theil y realiza la prueba de Mann-Kendall. En el gráfico se muestra una línea de regresión lineal paramétrica solo a modo de comparación. Planeé generalizar el script al incluir una función "Por", así como la posibilidad de tener en cuenta los patrones estacionales. Pero aún no he tenido tiempo de realizar esos planes. Espero que esto te dé algunas ideas.
dt = Tabla de datos actual () ;
dlg = Diálogo de columna (
"Estime la pendiente de Theil y Kendall Tau a partir de la tabla de datos" ||
Carbonizarse ( dt << obtener nombre ) ,
Sí = ColList ( "Seleccionar Y" ,
maxicol ( 1 ) ,
mincol ( 1 ) ,
Tipo de datos ( numérico )
) ,
Xs = ColList ( "Seleccionar X" ,
maxicol ( 1 ) ,
mincol ( 1 ) ,
Tipo de datos ( numérico )
) ,
Grupo = ColList ( "Por (no funciona)" , maxicol ( 1 ) )
) ;
COLY = Columna ( dt , dlg [ "Sí" ] ) ;
colX = Columna ( dt , dlg [ "X" ] ) ;
colGrupo = Columna ( dt , dlg [ "Grupo" ] ) ;
//Cálculo de la pendiente de Theil
norte = n filas ( dt ) ;
pendientes = j ( norte , norte , . ) ;
Para ( i = 1 , i < norte , i ++,
Para ( j = i + 1 , j <= norte , j ++,
pendientes [ i , j ] = ( COLY [ j ] - COLY [ i ]) / ( colX [ j ] - colX [ i ])
)
) ;
ellos = cuantil ( 0.5 , pendientes ) ;
//Tau b de Kendall para probar si la pendiente difiere de cero
m.v. = multivariante (
Y ( COLY , colX ) ,
Matriz de diagrama de dispersión ( 0 ) ,
Correlaciones multivariadas ( 0 ) ,
Tau de Kendall ( 1 )
) ;
//Trazar datos y agregar regresión lineal y pendiente de Theil
vivac = bivariado (
Y ( COLY ) ,
X ( colX ) ,
Línea de ajuste ( { Color de linea ( "Rojo" )} ) ,
Ajuste especial ( Pendiente ( ellos ) , { Color de linea ( "Verde" )} ) ,
invisible
) ;
rbiv = vivac << reporte ;
rbiv [ "Ajuste lineal" ] << cierra todo asi ;
rbiv [ Cuadro de esquema ( 7 )] << establecer título ( "La pendiente de Theil" ) ;
base de datos = Reporte ( m.v. )[ "Multivariado" ] << padre ;
base de datos << anteponer ( rbiv ) ;
base de datos [ Caja de texto ( 4 )] << establecer texto ( "La pendiente de Theil" ) ;
rbiv << Cerrar ventana ;
No estoy seguro de hasta qué punto (si es que lo está) la prueba de Mann-Kendall está relacionada con la estadística Kendall Tau para la correlación no paramétrica.Se puede acceder a este último en la plataforma multivariante: Analizar>Métodos multivariantes y, a continuación, desde el informe multivariante, seleccione Correlaciones no paramétricas en el punto de acceso.
Si las pruebas son completamente diferentes, estaría interesado en cualquier referencia que tenga para este método.Estoy considerando crear un complemento que implemente una serie de métodos (p. ej., índice de Hurst) que se han desarrollado para el campo de la hidrología.
Saludos
dave
