ASDSASAFDFD
</CODE></PRE><PRE><CODE class=" language-jsl">Term Factor Lag Estimate Std Error t Ratio Prob > t
AR1,1 1 1 -0.0483124 0.280266 -0.17 0.8635
AR1,2 1 2 -0.0377064 0.198984 -0.19 0.8501
AR1,3 1 3 0.0514321 0.160134 0.32 0.7488
AR2,12 2 12 -0.1962566 1.182538 -0.17 0.8685
AR2,24 2 24 0.0297612 0.501241 0.06 0.9528
AR2,36 2 36 -0.0736639 0.334592 -0.22 0.8262
MA1,1 1 1 0.599338 0.256478 2.34 0.0215
MA2,12 2 12 0.4822179 1.177281 0.41 0.683
MA2,24 2 24 0.5417239 0.578567 0.94 0.3515
MA2,36 2 36 -0.2932926 0.580051 -0.51 0.6143
Intercept 1 0 -0.0204541
Hola, soy nuevo en JMP y necesito ayuda para identificar los coeficientes del modelo SARIMA.
He desarrollado un modelo SARIMA.0f Orden (3,1,1), (3,1,3),12
Las estimaciones de los parámetros son
| Término | Factor | Retraso | Estimar | Error estándar | relación t | problema > t |
| AR1,1 | 1 | 1 | -0.04831 | 0.280266 | -0.17 | 0.8635 |
| AR1,2 | 1 | 2 | -0.03771 | 0.198984 | -0.19 | 0.8501 |
| AR1,3 | 1 | 3 | 0.051432 | 0.160134 | 0.32 | 0.7488 |
| AR2,12 | 2 | 12 | -0.19626 | 1.182538 | -0.17 | 0.8685 |
| AR2,24 | 2 | 24 | 0.029761 | 0.501241 | 0.06 | 0.9528 |
| AR2,36 | 2 | 36 | -0.07366 | 0.334592 | -0.22 | 0.8262 |
| MA1,1 | 1 | 1 | 0.599338 | 0.256478 | 2.34 | 0.0215 |
| MA2,12 | 2 | 12 | 0.482218 | 1.177281 | 0.41 | 0.683 |
| MA2,24 | 2 | 24 | 0.541724 | 0.578567 | 0.94 | 0.3515 |
| MA2,36 | 2 | 36 | -0.29329 | 0.580051 | -0.51 | 0.6143 |
| Interceptar | 1 | 0 | -0.02045 | | | |
¿Cuáles son los coeficientes del modelo SARIMA y cuál es el intercepto y la constante?
cualquier ayuda será apreciada
