ASDSASAFDFD
</CODE></PRE><PRE><CODE class=" language-jsl">Term Factor Lag Estimate Std Error t Ratio Prob > t
AR1,1 1 1 -0.0483124 0.280266 -0.17 0.8635
AR1,2 1 2 -0.0377064 0.198984 -0.19 0.8501
AR1,3 1 3 0.0514321 0.160134 0.32 0.7488
AR2,12 2 12 -0.1962566 1.182538 -0.17 0.8685
AR2,24 2 24 0.0297612 0.501241 0.06 0.9528
AR2,36 2 36 -0.0736639 0.334592 -0.22 0.8262
MA1,1 1 1 0.599338 0.256478 2.34 0.0215
MA2,12 2 12 0.4822179 1.177281 0.41 0.683
MA2,24 2 24 0.5417239 0.578567 0.94 0.3515
MA2,36 2 36 -0.2932926 0.580051 -0.51 0.6143
Intercept 1 0 -0.0204541
Hallo - ich bin neu bei JMP und brauche Hilfe, um die Koeffizienten des SARIMA-Modells zu identifizieren.
Ich habe ein SARIMA-Modell entwickelt.0f Ordnung (3,1,1), (3,1,3),12
Die Parameterschätzungen sind
| Begriff | Faktor | Verzögerung | Schätzen | Standardfehler | t-Verhältnis | Prob > t |
| AR1,1 | 1 | 1 | -0,04831 | 0,280266 | -0,17 | 0,8635 |
| AR1,2 | 1 | 2 | -0,03771 | 0,198984 | -0,19 | 0,8501 |
| AR1,3 | 1 | 3 | 0,051432 | 0,160134 | 0,32 | 0,7488 |
| AR2,12 | 2 | 12 | -0,19626 | 1.182538 | -0,17 | 0,8685 |
| AR2,24 | 2 | 24 | 0,029761 | 0,501241 | 0,06 | 0,9528 |
| AR2,36 | 2 | 36 | -0,07366 | 0,334592 | -0,22 | 0,8262 |
| MA1,1 | 1 | 1 | 0,599338 | 0,256478 | 2.34 | 0,0215 |
| MA2,12 | 2 | 12 | 0,482218 | 1.177281 | 0,41 | 0,683 |
| MA2,24 | 2 | 24 | 0,541724 | 0,578567 | 0,94 | 0,3515 |
| MA2,36 | 2 | 36 | -0,29329 | 0,580051 | -0,51 | 0,6143 |
| Abfangen | 1 | 0 | -0,02045 | | | |
Was sind die Koeffizienten des SARIMA-Modells und was ist der Schnittpunkt und die Konstante?
Jede Hilfe wird sehr geschätzt
