Altoparlante | Trascrizione |
| Chi Hong Ho | Ehi, no. Dai. Ok, ciao a tutti, sono Chi-hong Ho, studente della scuola superiore Henry M Gunn. Il mio compagno è Mason Chen; è al secondo anno alla Stanford Online High School. Il nostro progetto è trovare la modellazione statistica multivariata degli investimenti azionari durante le epidemie di COVID-19. |
| Alla fine di febbraio a causa della pandemia di coronavirus diffusa nel mondo, i mercati azionari iniziano a crollare. Ci sono diversi fattori che hanno causato il crollo del mercato azionario di quest'anno. |
| Ci sono diversi fattori che hanno causato il crollo del mercato azionario di quest'anno, come una pandemia di COVID-19. |
| Guerra dei prezzi del petrolio OPEC/Russia/USA. Anche un pacchetto di salvataggio di 2,2 trilioni dal governo degli Stati Uniti. |
| E alcune aziende hanno licenziato i propri dipendenti. C'è un tasso di disoccupazione superiore al 30% a causa della pandemia. Facciamo un confronto con il tasso di disoccupazione della Grande Depressione del 1929. |
| A quel tempo era circa il 25%. Sempre a novembre, gli Stati Uniti durante le elezioni presidenziali. E poi la catena di approvvigionamento manifatturiero si è interrotta a causa della pandemia di coronavirus diffusa in Cina in precedenza. |
| Sì, la pandemia di COVID-19 ha influenzato il mercato azionario come il passato crollo del mercato azionario avvenuto nella Grande Depressione del 1929, il Black Monday del 1987. |
| Poiché la pandemia di COVID-19 ha avuto un enorme impatto sul mondo causando molti decessi, il mercato azionario dovrebbe essere maggiormente influenzato dalla pandemia. Rispetto alla storia degli Stati Uniti, la Grande Depressione del 1929 |
| e Black Monday 1987, entrambi i crash sono continuati per un lungo periodo. COVID-19 non lo era. Quest'anno, il mercato azionario è diminuito del 25% dal picco di marzo ad aprile. |
| Prima di marzo, la pandemia di COVID-19 negli Stati Uniti non si diffondeva così velocemente come in altri paesi. Dopo che la diffusione del COVID è diventata globale, molti paesi sono stati bloccati. La situazione di blocco nazionale e globale influenzerebbe il mercato azionario. |
| Osserva il grafico nell'angolo sinistro. Questa è la situazione che è accaduta in Corea. I paesi asiatici hanno avuto la pandemia di COVID prima dell'America. |
| Usiamo la situazione dei paesi asiatici per prevedere cosa accadrà agli Stati Uniti. Sulla base di questo grafico con questo colore che è il punto di flesso del COVID-19 per la Fase II, potrebbe |
| impatto significativo sulla curva delle azioni, perché sembrava che la velocità di crescita del case sarebbe leggermente diminuita in questo breve periodo. |
| Va bene. Nella parte sinistra del grafico, è la mappa di correlazione del caso rispetto alla data. Questa è la sua mappa di correlazione negli Stati Uniti. |
| I casi sono stati aggiunti all'inizio di febbraio e in gran parte alla fine di marzo e all'inizio di aprile. |
| Il grafico a destra è il mercato azionario in ribasso rispetto alla data, il che significa che l'interesse del caso per le mappe è correlato tra loro. Quando il caso è cresciuto molto, il mercato azionario ha iniziato a crollare e il punto più basso è stato di oltre il 35%. |
| Rispetto a Cina, Corea del Sud e Stati Uniti, sapevamo che i paesi asiatici avevano la pandemia di COVID prima degli Stati Uniti. Potremmo concludere che cosa accadrà nei prossimi mesi negli Stati Uniti. |
| Basandomi solo su quella tabella specifica e sui dati di seguito, ho scoperto che la durata della Fase III è davvero breve. E ora è sicuro per noi e possiamo tornare al lavoro. |
| Confronta con la direzione della Fase IV, che è il doppio del tempo della Fase III, quindi in questo momento ci sentiamo più sicuri per tornare al lavoro. |
| Dopo aver esaminato la fase pandemica dei paesi asiatici, possiamo prevedere la durata della Fase III e della Fase IV degli Stati Uniti. Stimeremmo che la fine della Fase III negli Stati Uniti dovrebbe essere iniziata |
| Il 15 aprile e la Fase IV dovrebbero essere il 25 maggio nel migliore dei casi. Il caso peggiore è che la fine della Fase III è intorno al 30 aprile e la fine della Fase IV il 10 giugno. |
| I nostri progetti recenti per definire la strategia di investimento azionario, i nostri obiettivi sono imparare e sperimentare l'investimento azionario, guadagnare denaro nel mercato azionario e costruire un modello per giudicare i tempi |
| commerciare o scambiare azioni. In primo luogo, possediamo otto titoli ad alta tecnologia che stavano acquistando nel 2008 e nel 2009, e il guadagno medio è di circa il 400% a marzo. |
| Alcuni dei titoli sono i primi 20 dei titoli Standard and Poor 500, con un guadagno medio di oltre l'800%. Vogliamo trovare un momento per vendere quelle azioni e recuperare i soldi. |
| A causa della situazione COVID-19 e del crollo del mercato azionario, il prezzo delle azioni non è stato così alto come a marzo. Quindi volevamo vendere rapidamente. |
| Dopo aver venduto titoli ad alta tecnologia, esaminiamo 23 titoli a impatto COVID, titoli che hanno perso terreno a causa della pandemia. |
| Vogliamo aspettare che questi stock aumentino dopo pochi mesi. |
| La nostra scelta di azioni colpite da COVID dovrebbe avere una capitalizzazione di mercato minima di 3 miliardi. Quando passiamo al trading di azioni, potremmo avere degli scambi. Dovremmo... abbiamo venduto un'azione in caduta e comprato un'azione in rialzo per bilanciare. Dobbiamo assicurarci che le nostre scorte aumentino nei pochi mesi. |
| Separiamo il grafico delle decisioni sulle transazioni azionarie in tre livelli. Il primo livello è decidere |
| cosa compreremo, cosa venderemo e da scambiare. Nel livello due, selezioniamo le azioni dal gruppo di vendita, dal gruppo di acquisto e dalla coppia di scambio dai due gruppi. Il terzo livello è lo strumento che useremo. Potremmo usare l'indice Z, useremo gli strumenti di rilevamento dei valori anomali. |
| La funzione della standardizzazione è di darci l'idea di quanto lontano dalla media ai punti dati reali. Perché abbiamo bisogno di usarlo? Perché dobbiamo convertire i dati effettivi in un indice più facile da confrontare. Utilizzando anche la standardizzazione per eliminare la distorsione dei dati grezzi. |
| Sul lato sinistro ci sono scatole blu, scatole viola e scatole rosse. I dati reali |
| è nell'input che raccogliamo, che si trova nella casella blu. Il nuovo indice dopo la standardizzazione Z si trova nel riquadro rosso. Questa è la nostra produzione. |
| La standardizzazione Z è uno strumento che utilizziamo, che si trova nel riquadro viola. Nel riquadro blu il cubicolo rappresenta le azioni del NASDAQ, |
| che è popolare e in cui molte persone investiranno. I titoli high tech sono cresciuti molto durante cinque anni. |
| L'intervallo di standardizzazione Z va da -3 deviazione standard fino a +3 deviazione standard. |
| Dopo la Z standardizzata, possiamo ottenere Z all'interno dello stock, il rapporto Z NASDAQ e il rapporto Z NASDAQ del gruppo. |
| La Z all'interno delle azioni serve a confrontare il prezzo delle azioni con il prezzo delle azioni precedenti degli ultimi cinque anni. Il rapporto Z NASDAQ ha confrontato il prezzo delle azioni con il prezzo delle azioni NASDAQ, il rapporto Z NASDAQ del gruppo confronta il prezzo delle azioni con il gruppo NASDAQ |
| Significare. Usiamo la standardizzazione Z per aiutarci a cercare il ris. Alla fine combineremo tutti e tre i punteggi Z in un nuovo indice azionario. L'indice azionario può aiutarci a ridurre il rischio delle transazioni. |
| Ecco la tabella dei dati dopo che abbiamo standardizzato con i dati grezzi. Possiamo usare le azioni... la variazione dell'indice dei prezzi delle azioni. |
| Le azioni statunitensi hanno registrato una tendenza al ribasso da un picco intorno a metà febbraio. Alcuni titoli sono più robusti e altri sono influenzati dal COVID-19. |
| Stabiliamo questo algoritmo di modellazione il 7-8 marzo e il database il 14-15 marzo. Il rosso in quell'indice mostrato in questa figura parlante, |
| che sono un buon momento... rappresentano un buon momento per vendere quei titoli e possiamo guadagnare più soldi di altri indici non rossi. |
| Inoltre, sono presenti alcuni indici contrassegnati dal colore blu. Questo è il momento in cui possiamo prendere in considerazione l'acquisto delle azioni interessate da 23 COVID perché possiamo ridurre i costi e possiamo guadagnare di più in futuro. |
| Il motivo per cui utilizziamo l'algoritmo dei valori anomali è che il valore anomalo ci aiuta a determinare i tempi di negoziazione delle azioni. |
| Il modo migliore per determinare i valori anomali è utilizzare i valori anomali dell'intervallo quantile. In primo luogo, trovavamo l'intero intervallo del quartile che è il quarto 3 meno il quarto 1. |
| L'algoritmo è un valore anomalo uguale a Q1 meno o Q3 più x IQR, x uguale a 1,5 per regolare o 3 per estremo. |
| Perché dobbiamo scegliere il valore anomalo estremo? Perché il valore anomalo regolare non può mostrare i tempi più lunghi che volevamo. |
| I valori estremi vengono trovati utilizzando un moltiplicatore dell'intero intervallo quartile, la distanza tra due quantità specificate. Quindi il valore anomalo estremo può durare a lungo |
| rilevare il livello che possiamo utilizzare nell'investimento, che può aiutarci a ridurre il nostro rischio. Ma tecnicamente l'algoritmo dei valori anomali dell'intervallo quantile viene utilizzato nella normale situazione di distribuzione. |
| Il mercato azionario non è tanto quanto la distribuzione normale, quindi i valori anomali saranno influenzati dal fattore di skew. |
| Quindi abbiamo bisogno di utilizzare strumenti più potenti che non siano influenzati dal fattore di skew. |
| A causa della performance del titolo, non ci preoccuperemmo più delle code che del centro della distribuzione. |
| Il prossimo strumento che usiamo sono gli outlier robusti. Utilizziamo valori anomali robusti per ignorare il fattore di skew. |
| I valori anomali e l'asimmetria della distribuzione sono molto correlati. Se hai molti cosiddetti outlies in uno in una coda di distribuzione, allora avrai un'asimmetria nella coda. |
| Nel rilevamento dei valori anomali dell'intervallo quantile, l'ipotesi è la distribuzione normale. Quindi l'asimmetria nella distribuzione introdurrà un'imprecisione nella metodologia di rilevamento dei valori anomali. Se la distribuzione è significativamente distorta, come probabilmente accade nei dati del mercato azionario, |
| i valori anomali di adattamento robusto sono un metodo migliore per trovare i valori anomali in modo accurato perché tendono a ignorare il fattore di skew. Le stime dei valori anomali di adattamento robusto |
| un centro e diffuso. I valori anomali sono definiti come quei valori che sono K volte robusti diffusi dal centro robusto. |
| I valori anomali di fit robusto forniscono diverse opzioni per accoppiare la stima robusta e moltiplicare K, oltre a fornire strumenti per gestire il valore anomalo trovato. Usiamo K=2.7 per valori normali e 4.7 per valori anomali estremi. |
| Dopo aver utilizzato i normali valori anomali robusti, possiamo scoprire il valore anomalo nei dati dell'indice di vendita. Guarda il grafico giusto. |
| Ci sono così tanti globuli rossi ombreggiati nelle colonne F5 e F8, che indicano che possiamo considerare di vendere quei titoli per massimizzare il nostro profitto, perché il prezzo delle azioni sta vendendo sopra la media. Ogni colonna mostra alcune variazioni dell'indice azionario durante il giorno che scendono nella colonna. |
| Il motivo per cui utilizziamo il valore anomalo estremo per l'acquisto dell'indice è che l'indice di acquisto sta diminuendo. Ciò significa che è davvero difficile rilevare i valori anomali dell'indice di acquisto. Non come la vendita. |
| L'indice di vendita è in aumento, il che è più facile per noi determinare il valore anomalo. |
| In questa pagina, ci sono alcuni blocchi di colore nella tabella dei dati, come B6, B13, B15 e B19, che indicano che possiamo prendere in considerazione l'acquisto delle azioni. |
| Molte persone guadagnano investendo in azioni e la maggior parte delle persone può scegliere le azioni giuste su cui investire per un ROI ragionevole. |
| Ma gli investitori sono una sfida per trovare la giusta quantità di denaro da investire. Anche altri fattori psicologici umani favoriranno il nostro sicuro investimento. |
| Possiamo determinare la quantità di azioni che acquistiamo, vendiamo o scambiamo sulla base di questo modello, che può ridurre al minimo una propensione all'investimento personale e ridurre il rischio finanziario complessivo. |
| Il modello fornisce due modi per giudicare l'ammontare dell'investimento. Il primo è l'analisi dei blocchi di colore. Ora in quell'analisi, |
| i blocchi con il verde scuro sono buoni da vendere e i blocchi con l'arancione o il rosso sono buoni da acquistare o da scambiare. |
| E poi in fondo ci sono i livelli di transazione che definiamo. L10 è l'importo minimo dell'investimento e L1 è l'importo maggiore dell'investimento. |
| Se vogliamo vendere le azioni, venderemo non troppo in alto, è nell'importo di L5. E facciamo il cambio, scegliamo anche il modello L5. E se facciamo l'acquisto, possiamo solo considerare di acquistare di più, quindi acquistiamo solo l'importo L2. |
| Quindi, sulla base di questo modello, possiamo solo |
| gestire il nostro |
| ...sulla base di questo modello, nell'investimento ridurrai il tuo rischio finanziario. |
| Quindi la funzione....va bene...questo è...nella Fase III è nella parte di scambio. Inoltre stiamo usando la standardizzazione Z per... per convertire il punto dati in questo indice, ma questo è l'indice di scambio. |
| Abbiamo impostato la soglia di scambio L'indice di scambio Z dovrebbe essere maggiore di 15. Questo è un indice medio che calcoliamo, che può indicare l'ora all'investitore. |
| Sul lato sinistro, c'è il grafico a linee, che mostra il cambio di ogni coppia di scambio. Sulla base di questo grafico a linee, possiamo vedere che la tendenza di S5-B1 è di circa 15,8 e S5-B14 è di circa 15,16. |
| Ciò significa che possiamo considerare di fare quello scambio tra S5-B1 o S5-B14. |
| Dopo che Z è stato standardizzato, possiamo ottenere l'indice delle azioni di vendita e l'indice di scambio. |
| L'indice di vendita |
| è confrontare il prezzo delle azioni con il prezzo delle azioni degli ultimi cinque anni. IL |
| Il rapporto Z NASDAQ viene confrontato con l'indice azionario con il prezzo medio delle azioni. Quindi l'indice di scambio viene confrontato con l'indice di vendita di azioni, che era l'indice di acquisto di azioni. |
| Usiamo la standardizzazione Z per aiutarci a gestire il rischio. Consideriamo circa 184 scelte e dobbiamo assicurarci che i nostri investimenti siano al momento giusto e prendere la coppia giusta per fare lo scambio. |
| Stiamo anche usando il |
| algoritmo quantile range outlier per aiutarci a determinare i tempi. |
| Il piccolo valore di Q fornisce un insieme più radicale di valori anomali rispetto al valore grande. |
| Guarda il tavolino di destra. Utilizziamo metodi outlier di gamma quantile e otteniamo un outlier top the il cui valore dell'indice di scambio è maggiore di 19. |
| Questa è la seconda volta che consideriamo l'indice di scambio. Abbiamo scoperto che ci sono i migliori indici, che sono il segnale e l'aiuto... ed è il momento migliore per noi per fare lo scambio. |
| Come la coppia S5-B14 alle 19.27; S5-B13 coppia a |
| 19.12; S5-B12 alle 19.07. Sul lato sinistro, abbiamo il modello di previsione temporale. Questo modello è presentato con un codice colore, stile scatola dei colori. |
| Che i blocchi con il verde scuro siano buoni da vendere per noi e l'arancione scuro o il rosso sono buoni per l'acquisto o lo scambio. Il tempo migliore sarà in grassetto e mostrato nel grafico. 6 aprile, che è il giorno migliore per fare lo scambio, poiché arriviamo a scambiare dati da febbraio 2015. |
| Consideriamo la coppia di scambio due volte, il che può raddoppiare l'assicurazione che possiamo guadagnare di più nel mercato azionario e ridurre enormemente il rischio di investimento. |
| Il 7 aprile, l'indice di cambio ha subito poche variazioni rispetto al 6 aprile. Quel giorno, la coppia S5-B1 aveva un 19.18 |
| indice di cambio. Nel grafico a destra, |
| quelle erano le informazioni sulle azioni di borsa. L'8 aprile abbiamo venduto le azioni KLAC a $ 154,32. Il prezzo delle azioni di mercato era di $ 148,85, quindi abbiamo risparmiato circa il 3,5% nella vendita |
| Sempre lo stesso giorno, abbiamo acquistato le azioni Delta a $ 22,42. |
| Il prezzo di borsa era di $ 22,92, quindi abbiamo guadagnato circa il 2,2%, quindi è cambiato nella vendita. Quindi vendi la stessa quantità di azioni e acquista la stessa quantità di azioni per bilanciare. |
| Il modello di vendita e acquisto di azioni era pari a 65 quantità. Dopo un giorno, la coppia di scambio ci ha aiutato a guadagnare il 5,7%. |
| Oh sì, tutti gli acquirenti di azioni si concentreranno sulle loro tendenze azionarie. Io e il mio partner Mason monitoriamo i valori anomali dell'intervallo giornaliero delle azioni del NASDAQ da fine febbraio 2020 a metà marzo 2020. |
| Separiamo la finestra di trading giornaliera in determinate fasce orarie, di 30 minuti ciascuna, e vogliamo trovare qual è il momento migliore per fare trading. |
| Sono stati rilevati 24 punti di picco e valle e la soglia superiore è del 2,7%. Nella figura nell'angolo destro, possiamo vedere il prezzo delle azioni nei tempi di apertura, chiusura, massimo e minimo e calcoleremo anche la media... |
| ??? considerato il numero discreto di dimensione del campione. Tra i 24 punti di picco/valle rilevati, i dati mostrano che 17 punti su 24, circa il 70%-71%, si verificavano nel |
| prima o ultima ora. Abbiamo impostato il test di una proporzione che abbiamo fatto l'ipotesi nulla è che ci svegliamo presto e facciamo una sessione di pranzo azionario per fare trading. |
| L'ipotesi nulla assume la probabilità di distribuzione uniforme. Guarda la tabella nell'angolo sinistro che possiamo vedere il valore della proporzione nulla è 0,34 che è maggiore di 0,05 quindi |
| non possiamo rifiutare l'ipotesi nulla. COSÌ |
| Per essere quattro slot tra i 13 slot disponibili, quindi non possiamo rifiutare l'ipotesi nulla. Guarda la tabella o la figura nell'angolo destro che mostra il livello di distribuzione dell'ora di punta e dell'ora di valle. |
| Nella nostra ricerca forniamo un nuovo modello per scegliere le azioni giuste e il ??? la quantità di acquisto e vendita, anche l'indice di scambio. |
| Il tempismo è un fattore molto importante nell'investimento. Questo modello di investimento azionario è accurato per la maggior parte del tempo durante la pandemia di COVID-19. |
| Il nostro gruppo di ricerca ha investito nel mercato azionario e ha guadagnato il 2,5% dopo aver terminato il progetto. Potremmo usarlo per prevedere in futuro se la pandemia non finirà. Sulla base della nostra ricerca, l'early bird o l'ultimo minuto favoriscono il trading azionario e possono guadagnare di più. |
| Grazie. |
