Lautsprecher | Transkript |
| Chi-hong Ho | Hey nein. Aufleuchten. Okay, hallo zusammen, ich bin Chi-hong Ho, Junior an der Henry M Gunn High School. Mein Partner ist Mason Chen; Er ist Student im zweiten Jahr an der Stanford Online High School. Unser Projekt besteht darin, die multivariate statistische Modellierung von Aktieninvestitionen während COVID-19-Ausbrüchen zu finden. |
| Ende Februar kam es aufgrund der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus zu einem Absturz an den Aktienmärkten. Für den diesjährigen Börsencrash gibt es mehrere Faktoren. |
| Es gibt mehrere Faktoren, die den diesjährigen Börsencrash verursacht haben, beispielsweise eine COVID-19-Pandemie. |
| Ölpreiskrieg OPEC/Russland/USA. Außerdem 2,2 Billionen Rettungspaket der US-Regierung. |
| Und einige Unternehmen haben ihre Mitarbeiter entlassen. Aufgrund der Pandemie liegt die Arbeitslosenquote bei über 30 %. Vergleichen wir mit der Arbeitslosenquote der Weltwirtschaftskrise von 1929. |
| Damals waren es etwa 25 %. Ebenfalls im November finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Und dann wurde die Produktionslieferkette aufgrund der zuvor in China ausgebreiteten Coronavirus-Pandemie geschlossen. |
| Ja, die COVID-19-Pandemie hat den Aktienmarkt ebenso beeinflusst wie der vergangene Börsencrash, der sich in der Weltwirtschaftskrise 1929 und am Schwarzen Montag 1987 ereignete. |
| Da die COVID-19-Pandemie enorme Auswirkungen auf die Welt hatte und viele Todesfälle verursachte, sollte der Aktienmarkt stärker von der Pandemie beeinflusst werden. Im Vergleich zur US-Geschichte die Weltwirtschaftskrise von 1929 |
| und Black Monday 1987 hielten beide Abstürze noch lange an. COVID-19 war es nicht. In diesem Jahr ist der Aktienmarkt vom Höchststand im März bis April um 25 % zurückgegangen. |
| Vor März breitete sich die COVID-19-Pandemie in den USA nicht so schnell aus wie in anderen Ländern. Nachdem die Ausbreitung von COVID global war, wurden viele Länder abgeriegelt. Eine nationale und weltweite Lockdown-Situation würde sich auf den Aktienmarkt auswirken. |
| Schauen Sie sich die Grafik in der linken Ecke an. Das ist die Situation, die in Korea passiert ist. Asiatische Länder bekamen die COVID-Pandemie vor Amerika. |
| Wir nutzen die Situation der asiatischen Länder, um vorherzusagen, was mit den USA passieren wird. Basierend auf dieser Grafik mit dieser Farbe ist der COVID-19-Wendepunkt für Phase II, möglicherweise |
| Einen erheblichen Einfluss auf die Aktienkurve haben, da es den Anschein hatte, dass die Geschwindigkeit des Fallwachstums in diesem kurzen Zeitraum etwas zurückgehen wird. |
| Okay. Auf der linken Seite des Diagramms ist die Korrelationskarte des Falles im Vergleich zum Datum zu sehen. Dies ist die Korrelationskarte in den USA. |
| Die Fälle kamen Anfang Februar hinzu, ein Großteil davon Ende März und Anfang April. |
| Die rechte Grafik zeigt den Rückgang des Aktienmarktes nach Datum, was bedeutet, dass die Fallzinsen an den Karten miteinander in Zusammenhang stehen. Als der Fall stark zunahm, begann der Aktienmarkt einzubrechen und der Tiefststand lag bei einem Rückgang von mehr als 35 %. |
| Im Vergleich zu China, Südkorea und den USA wussten wir, dass die asiatischen Länder vor den USA von der COVID-Pandemie betroffen waren. Wir könnten daraus schließen, was in den nächsten Monaten in den USA passieren wird. |
| Basierend auf dieser spezifischen Tabelle und den Daten unten habe ich festgestellt, dass die Dauer von Phase III wirklich kurz ist. Und jetzt ist es für uns sicher und wir können wieder arbeiten. |
| Im Vergleich zur Phase IV, die doppelt so lange dauert wie Phase III, fühlen wir uns in dieser Zeit sicherer, wieder an die Arbeit zu gehen. |
| Nachdem wir uns die Pandemiephase in den asiatischen Ländern angesehen haben, können wir die Dauer der Phase III und IV in den USA vorhersagen. Wir gehen davon aus, dass das Ende der Phase III in den USA bevorsteht |
| Der 15. April und Phase IV sollten im besten Fall am 25. Mai sein. Im schlimmsten Fall endet Phase III um den 30. April und Phase IV endet am 10. Juni. |
| Unsere jüngsten Projekte zur Definition der Aktieninvestitionsstrategie. Unsere Ziele sind das Erlernen und Erleben der Aktieninvestition, das Geldverdienen an der Börse und der Aufbau eines Modells zur Beurteilung der Zeit |
| Aktien handeln oder tauschen. Erstens besitzen wir acht High-Tech-Aktien, die 2008 und 2009 gekauft wurden und deren durchschnittlicher Gewinn im März etwa 400 % beträgt. |
| Einige der Aktien gehören zu den Top 20 der Standard and Poor 500-Aktien mit einem durchschnittlichen Gewinn von mehr als 800 %. Wir wollen einen Zeitpunkt finden, diese Aktien zu verkaufen und Geld zurückzubekommen. |
| Aufgrund der COVID-19-Situation und des Börsencrashs war der Aktienkurs nicht so hoch wie im März. Deshalb wollten wir schnell verkaufen. |
| Nach dem Verkauf von High-Tech-Aktien schauen wir uns 23 Aktien mit Auswirkungen auf die Corona-Krise an, die aufgrund der Pandemie an Boden verloren haben. |
| Wir wollen abwarten, bis die Aktien nach ein paar Monaten wieder ansteigen. |
| Unsere Auswahl an von COVID betroffenen Aktien sollte eine Marktkapitalisierung von mindestens 3 Milliarden haben. Wenn es um den Handel mit Aktien geht, könnten wir einige Börsen durchführen. Wir sollten ... wir haben eine fallende Aktie verkauft und für den Ausgleich eine steigende Aktie gekauft. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Lagerbestände in den nächsten Monaten steigen. |
| Wir unterteilen das Entscheidungsdiagramm für Aktientransaktionen in drei Ebenen. Die erste Ebene besteht darin, zu entscheiden |
| was wir kaufen, was wir verkaufen und tauschen werden. Auf Ebene zwei wählen wir die Aktien aus der Verkaufsgruppe, der Kaufgruppe und dem Börsenpaar aus den beiden Gruppen aus. Die dritte Ebene ist das Werkzeug, das wir verwenden werden. Wir können den Z-Index verwenden, wir werden die Ausreißererkennungstools verwenden. |
| Die Funktion der Standardisierung besteht darin, uns eine Vorstellung davon zu geben, wie weit der Mittelwert von den tatsächlichen Datenpunkten entfernt ist. Warum müssen wir es verwenden? Weil wir die tatsächlichen Daten in einen Index umwandeln müssen, der für uns einfacher zu vergleichen ist. Nutzen Sie die Standardisierung auch, um die Verzerrung von Rohdaten zu beseitigen. |
| Auf der linken Seite gibt es blaue Kästchen, violette Kästchen und rote Kästchen. Die echten Daten |
| befindet sich in der von uns gesammelten Eingabe, die sich im blauen Feld befindet. Der neue Index nach der Z-Standardisierung befindet sich im roten Feld. Das ist unser Output. |
| Die Z-Standardisierung ist ein von uns verwendetes Werkzeug, das sich in der violetten Box befindet. Im blauen Feld stellt die Box NASDAQ-Aktien dar, |
| Das ist beliebt und viele Leute werden darin investieren. High-Tech-Aktien waren in den letzten fünf Jahren stark gewachsen. |
| Der Bereich der Z-Standardisierung reicht von -3 Standardabweichung bis +3 Standardabweichung. |
| Nach der Z-Standardisierung können wir Z innerhalb der Aktie, Z NASDAQ-Verhältnis und Z Gruppen-NASDAQ-Verhältnis erhalten. |
| Das Z innerhalb der Aktie dient dazu, den Aktienkurs mit dem Aktienkurs der letzten fünf Jahre zu vergleichen. Das Z-NASDAQ-Verhältnis vergleicht den Aktienkurs mit dem NASDAQ-Aktienkurs, das Z-Gruppen-NASDAQ-Verhältnis vergleicht den Aktienkurs mit dem Gruppen-NASDAQ |
| bedeuten. Wir verwenden die Z-Standardisierung, um das Risiko zu ermitteln. Am Ende werden wir alle drei Z-Scores zu einem neuen Aktienindex zusammenfassen. Der Aktienindex kann uns helfen, das Risiko von Transaktionen zu senken. |
| Hier ist die Datentabelle, nachdem wir mit den Rohdaten standardisiert haben. Wir können die Aktie nutzen ... den Aktienpreisindex ändern. |
| Die US-Aktie befindet sich seit einem Höchststand etwa Mitte Februar im Abwärtstrend. Einige Aktien sind robuster und andere sind von COVID-19 betroffen. |
| Wir erstellen diesen Modellierungsalgorithmus am 7. und 8. März und die Datenbank am 14. und 15. März. Das Rot in diesem Index, der in dieser Abbildung gezeigt wird, ist der Lautsprecher. |
| Das ist ein guter Zeitpunkt ... ein guter Zeitpunkt, um diese Aktien zu verkaufen, und wir können mehr Geld verdienen als andere, die nicht den roten Index haben. |
| Außerdem gibt es einige Indizes, die durch die Farbe Blau gekennzeichnet sind. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir über den Kauf der 23 von COVID betroffenen Aktien nachdenken können, weil wir die Kosten senken und in Zukunft mehr gewinnen können. |
| Der Grund, warum wir den Ausreißer-Algorithmus verwenden, besteht darin, dass der Ausreißer uns dabei hilft, den Zeitpunkt des Aktienhandels zu bestimmen. |
| Der beste Weg, die Ausreißer zu bestimmen, ist die Verwendung von Quantilbereichsausreißern. Zuerst haben wir den gesamten Quartilbereich ermittelt, der sich aus Quartal 3 minus Quartal 1 ergibt. |
| Der Ausreißer des Algorithmus ist gleich Q1 minus oder Q3 plus x IQR, x gleich 1,5 für normal oder 3 für extrem. |
| Warum müssen wir den extremen Ausreißer wählen? Weil reguläre Ausreißer nicht das längere Timing anzeigen können, das wir wollten. |
| Extremwerte werden mithilfe eines Multiplikators des gesamten Quartilbereichs ermittelt, dem Abstand zwischen zwei angegebenen Größen. Ein extremer Ausreißer kann also lange dauern |
| Erkennungsniveau, das wir bei der Investition nutzen können, was uns helfen kann, unser Risiko zu reduzieren. Aber technisch gesehen wird der Quantilbereichsausreißer-Algorithmus in der Normalverteilungssituation verwendet. |
| Der Aktienmarkt ist nicht so groß wie die Normalverteilung, daher werden die Ausreißer durch den Skew-Faktor beeinflusst. |
| Daher müssen wir leistungsfähigere Tools verwenden, die nicht vom Skew-Faktor beeinflusst werden. |
| Aufgrund der Aktienperformance würden uns die Enden der Verteilung weniger interessieren als die Mitte der Verteilung. |
| Das nächste Tool, das wir verwenden, sind robuste Fit-Ausreißer. Wir verwenden robuste Fit-Ausreißer, um den Skew-Faktor zu ignorieren. |
| Ausreißer und Verteilungsschiefe hängen eng zusammen. Wenn es in einem Ende der Verteilung viele sogenannte Ausreißer gibt, liegt eine Schiefe im Ende vor. |
| Bei der Erkennung von Quantilbereichsausreißern wird von einer Normalverteilung ausgegangen. Eine Schiefe in der Verteilung führt also zu einer Ungenauigkeit in der Methodik zur Erkennung von Ausreißern. Wenn die Verteilung erheblich verzerrt ist, wie es wahrscheinlich bei Börsendaten der Fall ist, |
| Die Robust-Fit-Ausreißer sind eine bessere Methode, um die Ausreißer genau zu finden, da sie dazu neigen, den Skew-Faktor zu ignorieren. Die robusten Fit-Ausreißerschätzungen |
| ein Zentrum und eine Ausbreitung. Ausreißer werden als Werte definiert, die K-mal robust vom robusten Zentrum abweichen. |
| Die robusten Fit-Ausreißer bieten mehrere Optionen zum Koppeln der robusten Schätzung und Multiplizieren von K sowie Tools zum Verwalten der gefundenen Ausreißer. Wir verwenden K=2,7 für reguläre und 4,7 für extreme Ausreißer. |
| Nachdem wir die regulären robusten Ausreißer verwendet haben, können wir den Ausreißer in den Verkaufsindexdaten ermitteln. Schauen Sie sich die rechte Grafik an. |
| Es gibt so viele schattierte rote Zellen in den Spalten F5 und F8, was darauf hindeutet, dass wir erwägen können, diese Aktien zu verkaufen, um unseren Gewinn zu maximieren, da der Aktienkurs über dem Durchschnitt liegt. Jede Spalte zeigt eine gewisse Veränderung des Aktienindex pro Tag bis zur Spalte. |
| Der Grund, warum wir den extremen Ausreißer für den Kaufindex verwenden, ist, dass der Kaufindex sinkt. Das bedeutet, dass es wirklich schwierig ist, Ausreißer des Kaufindex zu erkennen. Nicht wie der Verkauf. |
| Der Verkaufsindex steigt, was es für uns einfacher macht, den Ausreißer zu bestimmen. |
| Auf dieser Seite gibt es einige Farbblöcke in der Datentabelle, wie B6, B13, B15 und B19, was darauf hindeutet, dass wir einen Kauf der Aktien in Betracht ziehen können. |
| Viele Menschen verdienen Geld, indem sie in Aktien investieren, und die meisten Menschen wählen möglicherweise die richtige Aktie aus, in die sie investieren möchten, um einen angemessenen ROI zu erzielen. |
| Doch Anleger stehen vor der Herausforderung, den richtigen Anlagebetrag zu finden. Auch andere menschliche psychologische Faktoren werden unsere sichere Investition begünstigen. |
| Auf der Grundlage dieses Modells können wir die Menge an Aktien bestimmen, die wir kaufen, verkaufen oder umtauschen, wodurch eine persönliche Anlageverzerrung minimiert und das finanzielle Gesamtrisiko verringert werden kann. |
| Das Modell bietet zwei Möglichkeiten zur Beurteilung der Investitionshöhe. Die erste ist die Farbblockanalyse. Nun in dieser Analyse, |
| Die dunkelgrünen Blöcke sind gut zu verkaufen und die orangen oder roten Blöcke sind gut zu kaufen oder zu tauschen. |
| Und dann gibt es unten die Transaktionsebenen, die wir definieren. L10 ist der kleinste Investitionsbetrag und L1 ist der größte Investitionsbetrag. |
| Wenn wir die Aktien verkaufen wollen, werden wir sie nicht zu hoch verkaufen, also in Höhe von L5. Und machen Sie den Austausch, wir entscheiden uns auch für das L5-Modell. Und wenn wir den Kauf tätigen, können wir einfach darüber nachdenken, mehr zu kaufen, also kaufen wir nur den L2-Betrag. |
| Basierend auf diesem Modell können wir also einfach |
| verwalten unsere |
| ...basierend auf diesem Modell reduzieren Sie mit der Investition Ihr finanzielles Risiko. |
| Dann ist die Funktion....okay...das ist...in der Phase III im Austauschteil. Außerdem verwenden wir die Z-Standardisierung für ..., um den Datenpunkt in diesen Index umzuwandeln, aber dies ist der Austauschindex. |
| Wir legen fest, dass der Börsenschwellenwert Z-Börsenindex größer als 15 sein sollte. Dies ist ein von uns berechneter durchschnittlicher Index, der Anlegern die Zeit mitteilen kann. |
| Auf der linken Seite befindet sich das Liniendiagramm, das die Veränderung jedes Börsenpaares zeigt. Anhand dieses Liniendiagramms können wir erkennen, dass der Trend von S5-B1 bei etwa 15,8 und S5-B14 bei etwa 15,16 liegt. |
| Das bedeutet, dass wir den Austausch zwischen S5-B1 oder S5-B14 in Betracht ziehen können. |
| Nach der Z-Standardisierung können wir den Aktienverkaufsindex und den Börsenindex erhalten. |
| Der Verkaufsindex |
| besteht darin, den Aktienkurs mit dem Aktienkurs der letzten fünf Jahre zu vergleichen. Der |
| Z NASDAQ-Verhältnis wird mit dem Aktienindex mit dem durchschnittlichen Aktienkurs verglichen. Der Börsenindex wird also mit dem Aktienverkaufsindex verglichen, bei dem es sich um den Aktienkaufindex handelte. |
| Wir nutzen die Z-Standardisierung, um uns bei der Risikokontrolle zu helfen. Wir ziehen etwa 184 Optionen in Betracht und müssen sicherstellen, dass unsere Investitionen zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, und das richtige Paar für den Umtausch auswählen. |
| Wir verwenden auch die |
| Quantilbereichs-Ausreißer-Algorithmus, der uns bei der Bestimmung des Timings hilft. |
| Der kleine Wert von Q liefert eine radikalere Menge an Ausreißern als der große Wert. |
| Schauen Sie sich den rechten Beistelltisch an. Wir verwenden Quantilbereichsausreißermethoden und erhalten einen Top-Ausreißer, dessen Wechselkursindexwert größer als 19 ist. |
| Dies ist das zweite Mal, dass wir den Börsenindex betrachten. Wir haben herausgefunden, dass es Top-Indizes gibt, die ein Signal und eine Hilfe sind ... und es ist für uns der beste Zeitpunkt, den Austausch durchzuführen. |
| Wie das S5-B14-Paar bei 19,27; S5-B13 Paar bei |
| 19.12; S5-B12 am 19.07. Auf der linken Seite haben wir das Timing-Vorhersagemodell. Dieses Modell wird mit einem Farbcode und einem Farbkastenstil präsentiert. |
| Dass dunkelgrüne Blöcke für uns gut zum Verkauf geeignet sind und dunkelorange oder rote Blöcke gut zum Kauf oder Tausch geeignet sind. Die beste Zeit wird fett gedruckt und in der Grafik angezeigt. Der 6. April ist der beste Tag für den Austausch, da wir ab Februar 2015 Daten austauschen. |
| Wir betrachten das Börsenpaar zweimal, was die Versicherung verdoppeln kann, dass wir an der Börse mehr Geld verdienen und das Investitionsrisiko enorm reduzieren können. |
| Am 7. April hatte sich der Börsenindex im Vergleich zum 6. April kaum verändert. An diesem Tag hatte das Paar S5-B1 eine 19,18 |
| Börsenindex. In der rechten Grafik: |
| Das waren die Aktieninformationen der Börse. Am 8. April verkauften wir die KLAC-Aktie für 154,32 $. Der Börsenkurs lag bei 148,85 US-Dollar, sodass wir durch den Verkauf etwa 3,5 % gespart haben |
| Ebenfalls am selben Tag kauften wir die Delta-Aktie für 22,42 $. |
| Der Börsenkurs lag bei 22,92 $, also haben wir etwa 2,2 % zugelegt, also hat sich das durch den Verkauf geändert. Verkaufen Sie also die gleiche Menge an Aktien und kaufen Sie für den Ausgleich die gleiche Menge an Aktien. |
| Das Modell des Verkaufs und Kaufs von Lagerbeständen entsprach 65 Mengen. Nach einem Tag hat uns das Börsenpaar zu einem Plus von 5,7 % verholfen. |
| Oh ja, alle Aktienkäufer werden sich auf ihre Aktientrends konzentrieren. Mein Partner Mason und ich überwachen die täglichen Ausreißer der NASDAQ-Aktienspanne von Ende Februar 2020 bis Mitte März 2020. |
| Wir unterteilen das tägliche Handelsfenster in bestimmte Zeitfenster von jeweils 30 Minuten und möchten herausfinden, wann die beste Handelszeit ist. |
| Wir haben 24 Spitzen- und Talpunkte entdeckt und der obere Schwellenwert liegt bei 2,7 %. In der Abbildung in der rechten Ecke können wir den Aktienkurs in den Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstzeiten sehen und außerdem den Durchschnitt berechnen. Wir zählen die Preisspanne und den Rang, wenn wir die Spitzen- und Tiefststände des Aktienkurses ermitteln. |
| ??? Betrachtet die diskrete Anzahl der Stichprobengrößen. Von den 24 von uns entdeckten Spitzen-/Talpunkten zeigen die Daten, dass 17 von 24 Punkten, also etwa 70–71 %, in der Region auftraten |
| erste oder letzte Stunde. Wir haben den Ein-Prozent-Test durchgeführt, bei dem wir die Nullhypothese aufgestellt haben, nämlich dass wir früh aufstehen und eine Aktienmittagssitzung abhalten, um zu handeln. |
| Die Nullhypothese geht von der Gleichverteilungswahrscheinlichkeit aus. Schauen Sie sich die Tabelle in der linken Ecke an. Dort sehen Sie, dass der Nullanteilswert 0,34 beträgt, was also größer als 0,05 ist |
| Wir können die Nullhypothese nicht ablehnen. So |
| Unter den 13 verfügbaren Slots sollen vier Slots sein, sodass wir die Nullhypothese nicht ablehnen können. Schauen Sie sich die Tabelle oder Abbildung in der rechten Ecke an, die das Verteilungsniveau der Spitzenzeit und der Talzeit zeigt. |
| In unserer Forschung bieten wir ein neues Modell zur Auswahl der richtigen Aktien und der ??? die Menge an Käufen und Verkäufen, auch der Börsenindex. |
| Das Timing ist ein wirklich wichtiger Faktor bei der Investition. Dieses Modell der Aktienanlage ist während der COVID-19-Pandemie die meiste Zeit zutreffend. |
| Unsere Forschungsgruppe investierte an der Börse und legte nach Abschluss des Projekts um 2,5 % zu. Wir könnten es nutzen, um in der Zukunft vorherzusagen, ob die Pandemie nicht endet. Basierend auf unserer Recherche bevorzugen Frühbucher- oder Last-Minute-Anleger den Aktienhandel und können mehr Geld verdienen. |
| Danke schön. |
