Lautsprecher | Abschrift |
| Chi Hong Ho | Hey nein. Komm schon. Okay, hallo an alle, ich bin Chi-hong Ho, Junior an der Henry M. Gunn High School. Mein Partner ist Mason Chen; Er ist Student im zweiten Jahr an der Stanford Online High School. Unser Projekt besteht darin, die multivariate statistische Modellierung von Aktieninvestitionen während COVID-19-Ausbrüchen zu finden. |
| Ende Februar beginnen die Aktienmärkte aufgrund der sich weltweit ausbreitenden Coronavirus-Pandemie zu stürzen. Es gibt mehrere Faktoren, die den diesjährigen Börsencrash verursacht haben. |
| Es gibt mehrere Faktoren, die den diesjährigen Börsencrash verursacht haben, wie zum Beispiel eine COVID-19-Pandemie. |
| Ölpreiskrieg OPEC/Russland/USA. Auch 2,2 Billionen Rettungspaket der US-Regierung. |
| Und einige Unternehmen entlassen ihre Mitarbeiter. Aufgrund der Pandemie liegt die Arbeitslosenquote bei über 30 %. Vergleichen wir sie mit der Arbeitslosenquote der Weltwirtschaftskrise von 1929. |
| Damals waren es etwa 25 %. Ebenfalls im November finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Und dann wurde die Fertigungslieferkette wegen der Coronavirus-Pandemie, die sich zuvor in China ausgebreitet hatte, heruntergefahren. |
| Ja, die COVID-19-Pandemie beeinflusste den Aktienmarkt wie der vergangene Börsencrash, der sich in der Weltwirtschaftskrise von 1929 und dem Schwarzen Montag von 1987 ereignete. |
| Da die COVID-19-Pandemie enorme Auswirkungen auf die Welt hatte und viele Todesfälle verursachte, sollte der Aktienmarkt stärker von der Pandemie beeinflusst werden. Im Vergleich zur US-Geschichte die Weltwirtschaftskrise von 1929 |
| und Schwarzer Montag 1987 hielten beide Abstürze lange an. COVID-19 war es nicht. In diesem Jahr ging der Aktienmarkt um 25 % vom Höchststand im März bis April zurück. |
| Vor März breitete sich die COVID-19-Pandemie in den USA nicht so schnell aus wie in anderen Ländern. Nachdem die COVID-Ausbreitung global war, wurden viele Länder abgeriegelt. Die nationale und weltweite Lockdown-Situation würde sich auf den Aktienmarkt auswirken. |
| Sehen Sie sich die Grafik in der linken Ecke an. Das ist die Situation, die Korea passiert ist. Asiatische Länder bekamen vor Amerika eine COVID-Pandemie. |
| Wir nutzen die Situation der asiatischen Länder, um vorherzusagen, was mit den USA passieren wird. Basierend auf dieser Grafik mit dieser Farbe, die der COVID-19-Wendepunkt für Phase II ist, kann es sein |
| die Aktienkurve erheblich beeinflussen, da es den Anschein hatte, dass die Fallwachstumsgeschwindigkeit in dieser kurzen Zeit etwas verringert werden würde. |
| Okay. Auf der linken Seite des Diagramms ist es die Korrelationskarte des Falls gegenüber dem Datum. Dies ist seine Korrelationskarte in den USA. |
| Die Fälle wurden Anfang Februar und Ende März und Anfang April hinzugefügt. |
| Der rechte Graph ist der Aktienmarkt nach unten durch das Datum, was bedeutet, dass die Fallinteressen auf Karten miteinander in Beziehung stehen. Als der Fall stark zunahm, begann der Aktienmarkt zu kollabieren und der Tiefpunkt war um mehr als 35 % gefallen. |
| Im Vergleich zu China, Südkorea und den USA wussten wir, dass die asiatischen Länder vor den USA eine COVID-Pandemie bekamen. Wir könnten daraus schließen, was in den nächsten Monaten in den USA passieren wird. |
| Basierend auf dieser spezifischen Tabelle und den Daten unten fand ich heraus, dass die Dauer von Phase III wirklich kurz ist. Und jetzt ist es sicher für uns und wir können wieder an die Arbeit gehen. |
| Vergleichen Sie mit der Richtung von Phase IV, die doppelt so lange dauert wie Phase III, so dass wir uns in dieser Zeit sicherer fühlen, wieder an die Arbeit zu gehen. |
| Nachdem wir uns die Pandemiephase der asiatischen Länder angesehen haben, können wir die Dauer der Phasen III und IV in den USA vorhersagen. Wir schätzen, dass das US-Ende der Phase III anstehen sollte |
| Der 15. April und Phase IV sollten im besten Fall am 25. Mai sein. Der schlimmste Fall ist das Ende von Phase III um den 30. April und das Ende von Phase IV am 10. Juni. |
| Unsere jüngsten Projekte zur Definition der Aktienanlagestrategie, unsere Ziele sind das Erlernen und Erleben der Aktienanlage, das Geldverdienen an der Börse und der Aufbau eines Modells zur Beurteilung der Zeit |
| Aktien handeln oder tauschen. Erstens besitzen wir acht Hochtechnologieaktien, die 2008 und 2009 gekauft wurden, und der durchschnittliche Gewinn liegt bei etwa 400 % im März. |
| Einige der Aktien gehören zu den Top 20 der Standard and Poor 500-Aktien mit einem durchschnittlichen Gewinn von mehr als 800 %. Wir wollen einen Zeitpunkt finden, um diese Aktien zu verkaufen und Geld zurückzubekommen. |
| Aufgrund der COVID-19-Situation und des Börsencrashs war der Aktienkurs nicht so hoch wie im März. Also wollten wir schnell verkaufen. |
| Nach dem Verkauf von High-Tech-Aktien schauen wir uns 23 COVID-Impact-Aktien an, die aufgrund der Pandemie an Boden verloren haben. |
| Wir wollen warten, bis diese Aktien nach einigen Monaten steigen. |
| Unsere Auswahl an COVID-betroffenen Aktien sollte eine Marktkapitalisierung von mindestens 3 Milliarden haben. Wenn wir zum Aktienhandel übergehen, könnten wir einige Börsen haben. Wir sollten ... wir haben eine fallende Aktie verkauft und eine steigende Aktie gekauft, um das Gleichgewicht zu halten. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Lagerbestände in den wenigen Monaten steigen werden. |
| Wir unterteilen das Entscheidungsdiagramm für Aktientransaktionen in drei Ebenen. Die erste Ebene ist zu entscheiden |
| was wir kaufen, was wir verkaufen und tauschen. In Ebene zwei wählen wir die Aktien aus der Verkaufsgruppe, der Kaufgruppe und dem Tauschpaar aus den beiden Gruppen aus. Die dritte Ebene ist das Werkzeug, das wir verwenden werden. Wir können den Z-Index verwenden, wir werden die Tools zur Erkennung von Ausreißern verwenden. |
| Die Funktion der Standardisierung besteht darin, uns eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie weit der Mittelwert von den tatsächlichen Datenpunkten entfernt ist. Warum müssen wir es verwenden? Weil wir die tatsächlichen Daten in einen Index umwandeln müssen, der für uns einfacher zu vergleichen ist. Verwenden Sie auch die Standardisierung, um die Verzerrung von Rohdaten zu beseitigen. |
| Auf der linken Seite gibt es blaue Kästchen, lila Kästchen und rote Kästchen. Die echten Daten |
| befindet sich in der Eingabe, die wir sammeln, die sich in der blauen Box befindet. Der neue Index nach der Z-Normierung befindet sich im roten Kasten. Das ist unsere Ausgabe. |
| Die Z-Standardisierung ist ein von uns verwendetes Werkzeug, das sich in der lila Box befindet. In der blauen Box repräsentiert die Kabine NASDAQ-Aktien, |
| Das ist beliebt und viele Leute werden darin investieren. High-Tech-Aktien waren in fünf Jahren stark gewachsen. |
| Der Bereich der Z-Standardisierung reicht von -3 Standardabweichung bis +3 Standardabweichung. |
| Nachdem das Z standardisiert ist, können wir Z innerhalb des Lagers, das Z NASDAQ-Verhältnis und das Z-Gruppen-NASDAQ-Verhältnis erhalten. |
| Das Z innerhalb der Aktie dient dazu, den Aktienkurs mit dem Aktienkurs der letzten fünf Jahre zu vergleichen. Das Z NASDAQ-Verhältnis vergleicht den Aktienkurs mit dem NASDAQ-Aktienkurs, das Z-Gruppen-NASDAQ-Verhältnis vergleicht den Aktienkurs mit dem Gruppen-NASDAQ |
| bedeuten. Wir verwenden die Z-Standardisierung, um uns beim Nachschlagen des Risikos zu helfen. Am Ende kombinieren wir alle drei Z-Scores zu einem neuen Aktienindex. Der Aktienindex kann uns dabei helfen, das Transaktionsrisiko zu senken. |
| Hier ist die Datentabelle, nachdem wir mit den Rohdaten standardisiert haben. Wir können die Aktie verwenden ... die Änderung des Aktienkursindex. |
| US-Aktien befinden sich seit einem Höchststand etwa Mitte Februar in einem Abwärtstrend. Einige Aktien sind robuster und einige sind von COVID-19 betroffen. |
| Wir erstellen diesen Modellierungsalgorithmus vom 7. bis 8. März und die Datenbank vom 14. bis 15. März. Der rote in diesem Index gezeigte Lautsprecher in dieser Abbildung, |
| Das ist ein guter Zeitpunkt ... ein guter Zeitpunkt, um diese Aktien zu verkaufen, und wir können mehr Geld verdienen als andere nicht rote Indizes. |
| Außerdem gibt es einige Indexe, die durch die Farbe Blau gekennzeichnet sind. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir in Betracht ziehen können, die 23 von COVID betroffenen Aktien zu kaufen, da wir die Kosten senken und in Zukunft mehr gewinnen können. |
| Der Grund, warum wir den Ausreißer-Algorithmus verwenden, ist, dass der Ausreißer uns dabei hilft, den Zeitpunkt des Handels mit Aktien zu bestimmen. |
| Die beste Möglichkeit, die Ausreißer zu bestimmen, ist die Verwendung von Quantilbereichsausreißern. Erstens haben wir früher den gesamten Quartilbereich ermittelt, also Quartal 3 minus Quartal 1. |
| Der Algorithmus ist Ausreißer gleich Q1 minus oder Q3 plus x IQR, x gleich 1,5 für regulär oder 3 für extrem. |
| Warum müssen wir den extremen Ausreißer wählen? Weil reguläre Ausreißer nicht das längere Timing zeigen können, das wir wollten. |
| Extremwerte werden mit einem Multiplikator des gesamten Quartilbereichs gefunden, dem Abstand zwischen zwei angegebenen Größen. So extreme Ausreißer können schon lange haben |
| Ermittlung des Niveaus, das wir bei der Investition verwenden können, was uns helfen kann, unser Risiko zu reduzieren. Aber technisch gesehen wird der Ausreißeralgorithmus für den Quantilbereich in der Situation der Normalverteilung verwendet. |
| Der Aktienmarkt ist nicht so stark wie die Normalverteilung, daher werden die Ausreißer durch den Skew-Faktor beeinflusst. |
| Daher müssen wir leistungsfähigere Tools verwenden, die nicht vom Skew-Faktor beeinflusst werden. |
| Aufgrund der Aktienperformance würden uns die Schwänze weniger interessieren als das Zentrum der Verteilung. |
| Das nächste Werkzeug, das wir verwenden, sind robuste Fit-Ausreißer. Wir verwenden robuste Fit-Ausreißer, um den Skew-Faktor zu ignorieren. |
| Ausreißer und Verteilungsschiefe hängen sehr eng zusammen. Wenn Sie viele sogenannte Ausreißer in einem Verteilungsschwanz haben, dann haben Sie eine Schiefe im Schwanz. |
| Bei der Erkennung von Ausreißern im Quantilbereich wird von der Normalverteilung ausgegangen. Eine Schiefe in der Verteilung führt also zu einer Ungenauigkeit in der Methodik zur Erkennung von Ausreißern. Wenn die Verteilung stark verzerrt ist, wie es wahrscheinlich bei Börsendaten der Fall ist, |
| Die Robust-Fit-Ausreißer sind eine bessere Methode, um die Ausreißer genau zu finden, da sie dazu neigen, den Schiefefaktor zu ignorieren. Die robust angepassten Ausreißerschätzungen |
| ein Zentrum und Verbreitung. Ausreißer sind als jene Werte definiert, die K-mal robust von der robusten Mitte gespreizt sind. |
| Die robust angepassten Ausreißer bieten mehrere Optionen zum Koppeln der robusten Schätzung und zum Multiplizieren von K sowie Werkzeuge zum Verwalten des gefundenen Ausreißers. Wir verwenden K=2,7 für reguläre und 4,7 für extreme Ausreißer. |
| Nachdem wir die regulären Robust-Fit-Ausreißer verwendet haben, können wir den Ausreißer in den Verkaufsindexdaten herausfinden. Betrachten Sie die rechte Grafik. |
| Es gibt so viele schattierte rote Zellen in den Spalten F5 und F8, was darauf hinweist, dass wir erwägen können, diese Aktien zu verkaufen, um unseren Gewinn zu maximieren, da der Aktienkurs überdurchschnittlich gut verkauft wird. Jede Spalte zeigt eine gewisse Änderung des Aktienindex pro Tag, die zur Spalte hinabgeht. |
| Der Grund, warum wir den extremen Ausreißer für den Kaufindex verwenden, ist, dass der Kaufindex fällt. Das bedeutet, dass es wirklich schwierig ist, die Ausreißer des Kaufindex zu erkennen. Nicht wie der Verkauf. |
| Der Verkaufsindex steigt, was für uns einfacher ist, den Ausreißer zu bestimmen. |
| Auf dieser Seite gibt es einige Farbblöcke in der Datentabelle, wie B6, B13, B15 und B19, was darauf hinweist, dass wir den Kauf der Aktien in Betracht ziehen können. |
| Viele Menschen verdienen Geld, indem sie in Aktien investieren, und die meisten Menschen können die richtige Aktie auswählen, in die sie für einen angemessenen ROI investieren möchten. |
| Aber Investoren stehen vor der Herausforderung, den richtigen Geldbetrag zum Investieren zu finden. Auch andere menschliche psychologische Faktoren werden unsere sichere Investition begünstigen. |
| Wir können die Menge der Aktien, die wir kaufen, verkaufen oder tauschen, auf der Grundlage dieses Modells bestimmen, wodurch eine persönliche Anlageneigung minimiert und das finanzielle Gesamtrisiko verringert werden kann. |
| Das Modell bietet zwei Möglichkeiten, die Höhe der Investition zu beurteilen. Die erste ist die Farbblockanalyse. Jetzt in dieser Analyse, |
| Die Blöcke mit dunkelgrün sind gut zu verkaufen und die Blöcke mit orange oder rot sind gut zu kaufen oder zu tauschen. |
| Und dann gibt es ganz unten die Transaktionsebenen, die wir definieren. L10 ist der kleinste Investitionsbetrag und L1 ist der größte Investitionsbetrag. |
| Wenn wir die Aktien verkaufen wollen, werden wir sie nicht zu hoch verkaufen, in Höhe von L5. Und um den Austausch zu machen, wählen wir auch das L5-Modell. Und wenn wir den Kauf tätigen, können wir einfach in Betracht ziehen, mehr zu kaufen, also kaufen wir einfach den L2-Betrag. |
| Auf der Grundlage dieses Modells können wir also nur |
| verwalten unsere |
| ...nach diesem Modell reduzieren Sie bei der Investition Ihr finanzielles Risiko. |
| Dann ist die Funktion .... okay ... das ist ... in der Phase III im Austauschteil. Außerdem verwenden wir die Z-Standardisierung für ... um den Datenpunkt in diesen Index umzuwandeln, aber dies ist der Austauschindex. |
| Wir richten den Börsenschwellenwert ein. Z-Börsenindex sollte größer als 15 sein. Dies ist ein von uns berechneter Durchschnittsindex, der dem Anleger die Zeit mitteilen kann. |
| Auf der linken Seite befindet sich das Liniendiagramm, das die Veränderung jedes Börsenpaares zeigt. Basierend auf diesem Liniendiagramm können wir sehen, dass der Trend von S5-B1 bei etwa 15,8 und S5-B14 bei etwa 15,16 liegt. |
| Das bedeutet, dass wir in Betracht ziehen können, diesen Austausch zwischen S5-B1 oder S5-B14 durchzuführen. |
| Nachdem Z standardisiert ist, können wir den Aktienindex und den Börsenindex erhalten. |
| Der Verkaufsindex |
| ist es, den Aktienkurs mit dem Aktienkurs der letzten fünf Jahre zu vergleichen. Das |
| Z Das NASDAQ-Verhältnis wird mit dem Aktienindex mit dem durchschnittlichen Aktienkurs verglichen. Der Börsenindex wird also mit dem Aktienverkaufsindex verglichen, der der Aktienkaufindex war. |
| Wir verwenden die Z-Standardisierung, um uns beim Risikomanagement zu unterstützen. Wir ziehen etwa 184 Entscheidungen in Betracht und müssen sicherstellen, dass unsere Investitionen zum richtigen Zeitpunkt erfolgen und das richtige Paar für den Austausch auswählen. |
| Wir verwenden auch die |
| Quantile-Range-Ausreißer-Algorithmus, um uns bei der Bestimmung des Timings zu helfen. |
| Der kleine Wert von Q liefert einen radikaleren Satz von Ausreißern als der große Wert. |
| Betrachten Sie den rechten Beistelltisch. Wir verwenden Quantil-Range-Ausreißer-Methoden und erhalten einen oberen drei Ausreißer, dessen Börsenindexwert größer als 19 ist. |
| Dies ist das zweite Mal, dass wir den Börsenindex betrachten. Wir haben herausgefunden, dass es Top-Indizes gibt, die das Signal und die Hilfe sind ... und es ist der beste Zeitpunkt für uns, den Austausch durchzuführen. |
| Wie das Paar S5-B14 um 19.27; S5-B13 Paar an |
| 19.12; S5-B12 um 19.07. Auf der linken Seite haben wir das Timing-Vorhersagemodell. Dieses Modell wird mit einem Farbcode im Farbkastenstil präsentiert. |
| Dass Blöcke mit Dunkelgrün für uns gut zu verkaufen sind und Dunkelorange oder Rot gut zum Kaufen oder Tauschen. Die beste Zeit wird fett gedruckt und in der Grafik angezeigt. Der 6. April, der beste Tag für den Austausch, da wir ab Februar 2015 Daten austauschen. |
| Wir betrachten das Börsenpaar zweimal, was die Versicherung verdoppeln kann, dass wir an der Börse mehr Geld verdienen und das Anlagerisiko enorm reduzieren können. |
| Am 7. April hatte sich der Börsenindex im Vergleich zum 6. April kaum verändert. An diesem Tag hatte das Paar S5-B1 eine 19.18 |
| Börsenindex. In der rechten Grafik, |
| das waren die Börseninformationen. Am 8. April verkauften wir die KLAC-Aktie für 154,32 $. Der Marktpreis der Aktie lag bei 148,85 $, also haben wir etwa 3,5 % beim Verkauf eingespart |
| Ebenfalls am selben Tag kauften wir die Delta-Aktie für 22,42 $. |
| Der Börsenkurs betrug 22,92 $, also haben wir etwa 2,2 % zugelegt, also hat sich der Verkauf geändert. Verkaufen Sie also die gleiche Menge an Aktien und kaufen Sie die gleiche Menge an Aktien für den Ausgleich. |
| Das Modell des Verkaufs und Kaufs von Lagerbeständen entsprach 65 Mengen. Nach einem Tag hat uns das Austauschpaar geholfen, 5,7 % zu gewinnen. |
| Oh ja, alle Aktienkäufer werden sich auf ihre Aktientrends konzentrieren. Mein Partner Mason und ich überwachen die täglichen Ausreißer der NASDAQ-Aktienspanne von Ende Februar 2020 bis Mitte März 2020. |
| Wir unterteilen das tägliche Handelsfenster in bestimmte Zeitfenster von jeweils 30 Minuten und möchten herausfinden, wann die beste Handelszeit ist. |
| Wir haben 24 Spitzen- und Talpunkte erkannt, und die obere Schwelle liegt bei 2,7 %. In der Abbildung in der rechten Ecke sehen wir den Aktienkurs in den Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstzeiten und berechnen auch den Durchschnitt ... wir zählen die Preisspanne und den Rang, wenn wir die Aktienkursspitzen und -täler erkennen. |
| ??? betrachtet die diskrete Anzahl der Stichprobengröße. Unter den 24 von uns entdeckten Spitzen-/Talpunkten zeigen die Daten, dass 17 von 24 Punkten zu etwa 70 % bis 71 % in der Region stattfanden |
| erste oder letzte Stunde. Wir haben den One-Proportion-Test festgelegt, bei dem wir die Nullhypothese gemacht haben, dass wir früh aufstehen und eine Aktienessenssitzung haben, um zu handeln. |
| Die Nullhypothese geht von der Gleichverteilungswahrscheinlichkeit aus. Schauen Sie sich die Tabelle in der linken Ecke an, in der wir sehen können, dass der Nullanteilswert 0,34 beträgt, was größer als 0,05 ist |
| Wir können die Nullhypothese nicht ablehnen. So |
| Sollen vier Slots unter 13 Slots zur Verfügung stehen, so können wir die Nullhypothese nicht verwerfen. Sehen Sie sich die Tabelle oder Abbildung in der rechten Ecke an, die das Verteilungsniveau der Spitzenzeit und der Talzeit zeigt. |
| In unserer Recherche bieten wir ein neues Modell zur Auswahl der richtigen Aktien und die ??? die Höhe des Kaufs und Verkaufs, auch der Tauschindex. |
| Timing ist ein wirklich wichtiger Faktor bei der Investition. Dieses Modell der Aktieninvestition ist während der COVID-19-Pandemie die meiste Zeit genau. |
| Unsere Forschungsgruppe investierte in den Aktienmarkt und gewann 2,5 %, nachdem wir das Projekt abgeschlossen hatten. Wir können es verwenden, um in Zukunft vorherzusagen, ob die Pandemie nicht endet. Basierend auf unseren Recherchen bevorzugen Frühbucher oder Last-Minute-Aktienhandel und können mehr Geld verdienen. |
| Vielen Dank. |
