Altavoz | Transcripción |
| Chi-hong ho | Hola, no. Vamos. Bien, hola a todos, soy Chi-hong Ho, estudiante de tercer año en la escuela secundaria Henry M Gunn. Mi socio es Mason Chen; él es un estudiante de segundo año en Stanford Online High School. Nuestro proyecto es encontrar el modelo estadístico multivariante de la inversión en acciones durante los brotes de COVID-19. |
| A fines de febrero, debido a la pandemia de coronavirus que se extendió por todo el mundo, los mercados bursátiles comenzaron a desplomarse. Hay varios factores que causan la caída del mercado de valores de este año. |
| Hay varios factores que causan la caída del mercado de valores de este año, como una pandemia de COVID-19. |
| Guerra de precios del petróleo OPEP/Rusia/EEUU. También un paquete de rescate de 2,2 billones del gobierno de EE. UU. |
| Y algunas empresas despidieron a sus empleados. Hay más del 30% de tasa de desempleo debido a la pandemia. Comparemos con la tasa de desempleo de la Gran Depresión de 1929. |
| En ese momento era alrededor del 25%. También en noviembre, EE.UU. durante las elecciones presidenciales. Y luego la cadena de suministro de fabricación se cerró debido a la pandemia de coronavirus que se extendió antes en China. |
| Sí, la pandemia de COVID-19 influyó en el mercado de valores como la caída anterior del mercado de valores que ocurrió en la Gran Depresión de 1929, el Lunes Negro de 1987. |
| Debido a que la pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto en el mundo y causó muchas muertes, el mercado de valores debería verse más influenciado por la pandemia. En comparación con la historia de Estados Unidos, la Gran Depresión de 1929 |
| y Black Monday 1987, ambos accidentes continuaron durante un largo período. COVID-19 no lo fue. Este año, el mercado de valores disminuyó un 25% desde el pico de marzo a abril. |
| Antes de marzo, la pandemia de COVID-19 en los EE. UU. no se propagó tan rápido como en otros países. Después de que la propagación de COVID fuera global, muchos países fueron bloqueados. La situación de bloqueo nacional y mundial afectaría el mercado de valores. |
| Mira el gráfico en la esquina izquierda. Esa es la situación que pasó en Corea. Los países asiáticos tuvieron la pandemia de COVID antes que Estados Unidos. |
| Usamos la situación de los países asiáticos para predecir lo que sucederá con los EE.UU. Según este gráfico con este color que es el punto de inflexión de COVID-19 para la Fase II, puede |
| afectará significativamente la curva de acciones, porque parece que la velocidad de crecimiento de la caja disminuirá un poco en este corto período. |
| Bueno. En el lado izquierdo del gráfico, es el mapa de correlación del caso frente a la fecha. Este es su mapa de correlación en EE.UU. |
| Los casos se agregaron a principios de febrero y hasta fines de marzo y principios de abril. |
| El gráfico de la derecha es el mercado de valores por fecha, lo que significa que los casos de interés para los mapas están relacionados entre sí. Cuando el caso creció mucho, el mercado de valores comenzó a colapsar y el punto más bajo fue más del 35% hacia abajo. |
| En comparación con China, Corea del Sur y los EE. UU., sabíamos que los países asiáticos tenían la pandemia de COVID antes que los EE. UU. Podríamos concluir que lo que sucederá en los próximos meses en EE.UU. |
| Basado solo en esa tabla específica y en los datos a continuación, descubrí que la duración de la Fase III es realmente corta. Y ahora es seguro para nosotros y podemos volver a trabajar. |
| Compare con la dirección de la Fase IV, que es el doble del tiempo de la Fase III, por lo que en este tiempo nos sentimos más seguros para volver al trabajo. |
| Después de observar la fase pandémica de los países asiáticos, podemos predecir la duración de la Fase III y la Fase IV de los EE. UU. Estimamos que el final de la Fase III en EE. UU. debería estar en |
| El 15 de abril y la Fase IV deberían ser el 25 de mayo en el mejor de los casos. El peor de los casos es que el final de la Fase III es alrededor del 30 de abril y el final de la Fase IV el 10 de junio. |
| Nuestros proyectos recientes para definir la estrategia de inversión en acciones, nuestros objetivos son aprender y experimentar la inversión en acciones, ganar dinero en el mercado de valores y construir un modelo para juzgar los tiempos. |
| negociar o intercambiar acciones. En primer lugar, poseemos ocho acciones de alta tecnología que compramos en 2008 y 2009, y la ganancia promedio es de alrededor del 400 % en marzo. |
| Algunas de las acciones se encuentran entre las 20 principales de Standard and Poor 500, con una ganancia promedio de más del 800%. Queremos encontrar un momento para vender esas acciones y recuperar el dinero. |
| Debido a la situación del COVID-19 y la caída del mercado de valores, el precio de las acciones no fue tan alto como en marzo. Así que queríamos vender rápidamente. |
| Después de vender acciones de alta tecnología, analizamos 23 acciones de impacto de COVID, cuyas acciones perdieron terreno debido a la pandemia. |
| Queremos esperar a que esas acciones aumenten después de unos meses. |
| Nuestra elección de acciones afectadas por COVID debe tener una capitalización de mercado mínima de 3 mil millones. Cuando lleguemos al comercio de acciones, podríamos tener algunos intercambios. Deberíamos... vendimos una acción en caída y compramos una acción en alza para mantener el equilibrio. Tenemos que asegurarnos de que nuestras existencias aumenten en los próximos meses. |
| Separamos el gráfico de decisiones de transacciones de acciones en tres niveles. El primer nivel es decidir |
| lo que compraremos, lo que venderemos y para intercambiar. En el nivel dos, seleccionamos las acciones del grupo de venta, el grupo de compra y el par de intercambio de los dos grupos. El tercer nivel es la herramienta que utilizaremos. Podemos usar el índice Z, usaremos las herramientas de detección de valores atípicos. |
| La función de la estandarización es darnos una idea de qué tan lejos de la media a los puntos de datos reales. ¿Por qué necesitamos usarlo? Porque necesitamos convertir los datos reales a un índice que nos sea más fácil de comparar. También utilizando la estandarización para eliminar el sesgo de los datos sin procesar. |
| En el lado izquierdo, hay cuadros azules, cuadros morados y cuadros rojos. los datos reales |
| está en la entrada que recopilamos, que está en el cuadro azul. El nuevo índice después de la estandarización Z se encuentra en el recuadro rojo. Esa es nuestra salida. |
| La estandarización Z es una herramienta que usamos, que está en el cuadro morado. En el cuadro azul, el cubículo representa las acciones de NASDAQ, |
| que es popular y en el que mucha gente invertirá. Las acciones de alta tecnología habían crecido mucho durante cinco años. |
| El rango de estandarización Z es de -3 desviación estándar hasta +3 desviación estándar. |
| Después de la estandarización de Z, podemos obtener Z dentro de las acciones, la relación Z NASDAQ y la relación Z NASDAQ del grupo. |
| La Z dentro de las acciones es comparar el precio de las acciones con el precio de las acciones anteriores de los últimos cinco años. La relación Z NASDAQ comparó el precio de las acciones con el precio de las acciones de NASDAQ, la relación Z NASDAQ del grupo compara el precio de las acciones con el grupo NASDAQ |
| significar. Usamos la estandarización Z para ayudarnos a buscar el riesgo. Al final, combinaremos los tres puntajes Z en un nuevo índice bursátil. El índice bursátil puede ayudarnos a reducir el riesgo de las transacciones. |
| Aquí está la tabla de datos después de que estandarizamos con los datos sin procesar. Podemos usar las acciones... el cambio del índice de precios de las acciones. |
| Las acciones de EE. UU. han tenido una tendencia a la baja desde un pico a mediados de febrero. Algunas acciones son más sólidas y otras se ven afectadas por el COVID-19. |
| Establecemos este algoritmo de modelado el 7 y 8 de marzo y la base de datos el 14 y 15 de marzo. El rojo en ese índice que se muestra en esta figura altavoz, |
| ese es un buen momento... presenta un buen momento para vender esas acciones y podemos ganar más dinero que otros índices no rojos. |
| Además, hay algunos índices marcados con color azul. Ese es el momento en que podemos considerar comprar las 23 acciones afectadas por COVID porque podemos reducir el costo y podemos ganar más en el futuro. |
| La razón por la que usamos el algoritmo de valores atípicos es que los valores atípicos nos ayudan a determinar el momento de la negociación de acciones. |
| La mejor manera de determinar los valores atípicos es utilizar valores atípicos de rango de cuantiles. En primer lugar, solíamos encontrar todo el rango de cuartiles, que es el Trimestre 3 menos el Trimestre 1. |
| El algoritmo es un valor atípico igual a Q1 menos o Q3 más x IQR, x igual a 1,5 para regular o 3 para extremo. |
| ¿Por qué tenemos que elegir el valor atípico extremo? Porque el valor atípico regular no puede mostrar el tiempo más largo que queríamos. |
| Los valores extremos se encuentran usando un multiplicador de todo el rango del cuartil, la distancia entre dos cantidades especificadas. Así que el valor atípico extremo puede tener un largo |
| nivel de detección que podemos utilizar en la inversión, lo que nos puede ayudar a reducir nuestro riesgo. Pero técnicamente, el algoritmo de valores atípicos de rango de cuantiles se usa en la situación de distribución normal. |
| El mercado de valores no es tanto como la distribución normal, por lo que los valores atípicos se verán influenciados por el factor de sesgo. |
| Por lo tanto, necesitamos usar herramientas más poderosas que no estén influenciadas por el factor de sesgo. |
| Debido al rendimiento de las acciones, no nos importarían más las colas que el centro de la distribución. |
| La siguiente herramienta que utilizamos son los valores atípicos de ajuste robusto. Usamos valores atípicos de ajuste robusto para ignorar el factor de sesgo. |
| Los valores atípicos y el sesgo de distribución están muy relacionados. Si tiene muchos de los llamados valores atípicos en una cola de distribución, entonces tendrá sesgo en la cola. |
| En la detección de valores atípicos de rango de cuantiles, la suposición es una distribución normal. Por lo tanto, la asimetría en la distribución introducirá una imprecisión en la metodología de detección de valores atípicos. Si la distribución está significativamente sesgada, como probablemente lo está en los datos del mercado de valores, |
| los valores atípicos de ajuste robusto son un mejor método para encontrar los valores atípicos con precisión porque tienden a ignorar el factor de sesgo. Las estimaciones de valores atípicos de ajuste robusto |
| un centro y propagación. Los valores atípicos se definen como aquellos valores que son K veces la dispersión robusta desde el centro robusto. |
| Los valores atípicos de ajuste robusto brindan varias opciones para acoplar la estimación robusta y multiplicar K, así como herramientas para administrar el valor atípico encontrado. Usamos K=2.7 para valores atípicos regulares y 4.7 para extremos. |
| Después de usar los valores atípicos regulares de ajuste robusto, podemos encontrar el valor atípico en los datos del índice de ventas. Mira el gráfico de la derecha. |
| Hay tantas celdas rojas sombreadas en las columnas F5 y F8, lo que indica que podemos considerar vender esas acciones para maximizar nuestras ganancias, porque el precio de las acciones se vende por encima del promedio. Cada columna muestra algún cambio en el índice bursátil por día bajando a la columna. |
| La razón por la que usamos el valor atípico extremo para el índice de compra es que el índice de compra está cayendo. Eso significa que es realmente difícil detectar los valores atípicos del índice de compra. No como la venta. |
| El índice de venta está aumentando, lo que nos facilita determinar el valor atípico. |
| En esta página, hay algunos bloques de color en la tabla de datos, como B6, B13, B15 y B19, lo que indica que podemos considerar comprar las acciones. |
| Mucha gente gana dinero invirtiendo en acciones y la mayoría de la gente puede elegir la acción adecuada para invertir para obtener un ROI razonable. |
| Pero los inversores se enfrentan al reto de encontrar la cantidad adecuada de dinero para invertir. También otros factores psicológicos humanos favorecerán nuestra cierta inversión. |
| Podemos determinar la cantidad de acciones que compramos, vendemos o intercambiamos en función de este modelo, lo que puede minimizar un sesgo de inversión personal y reducir el riesgo financiero general. |
| El modelo proporciona dos formas de juzgar el monto de la inversión. El primero es el análisis de bloques de color. Ahora en ese análisis, |
| los bloques con verde oscuro son buenos para vender y los bloques con naranja o rojo son buenos para comprar o son buenos para intercambiar. |
| Y luego, en la parte inferior, están los niveles de transacción que definimos. L10 es el monto de menor inversión y L1 es el monto de mayor inversión. |
| Si queremos vender las acciones, las venderemos no demasiado altas, es en la cantidad L5. Y haz el cambio, también elegimos el modelo L5. Y si hacemos la compra, podemos considerar comprar más, así que solo compramos la cantidad L2. |
| Entonces, según este modelo, podemos simplemente |
| administrar nuestro |
| ...basado en este modelo, en la inversión reducirás tu riesgo financiero. |
| Entonces la función... bueno... esto es... en la Fase III está en la parte de intercambio. También estamos usando la estandarización Z para... convertir el punto de datos en este índice, pero este es el índice de intercambio. |
| Configuramos el umbral de intercambio Z índice de intercambio debe ser mayor que 15. Este es un índice promedio que calculamos, que puede decirle al inversor el tiempo. |
| En el lado izquierdo, está el gráfico de líneas, que muestra el cambio de cada par de intercambio. Según este gráfico de líneas, podemos ver que la tendencia de S5-B1 es de aproximadamente 15,8 y S5-B14 es de aproximadamente 15,16. |
| Eso significa que podemos considerar hacer ese intercambio entre S5-B1 o S5-B14. |
| Después de estandarizar Z, podemos obtener el índice bursátil...vender acciones y el índice bursátil. |
| El índice de ventas |
| es comparar el precio de las acciones con el precio de las acciones de los últimos cinco años. los |
| La relación Z NASDAQ se compara con el índice bursátil con el precio promedio de las acciones. Entonces, el índice de cambio se compara con el índice de venta de acciones, que era el índice de compra de acciones. |
| Usamos la estandarización Z para ayudarnos a cuidar el riesgo. Consideramos alrededor de 184 opciones y debemos asegurarnos de que nuestras inversiones se realizarán en el momento adecuado y elegir el par correcto para realizar el intercambio. |
| También estamos usando el |
| algoritmo de valores atípicos de rango de cuantiles para ayudarnos a determinar el tiempo. |
| El valor pequeño de Q proporciona un conjunto más radical de valores atípicos que el valor grande. |
| Mira la mesa del lado derecho. Utilizamos métodos de valores atípicos de rango de cuantiles y obtenemos un valor atípico superior cuyo valor de índice de intercambio es mayor que 19. |
| Esta es la segunda vez que consideramos el índice cambiario. Descubrimos que hay un índice superior, que son la señal y la ayuda... y es el mejor momento para que hagamos el intercambio. |
| Como el par S5-B14 a las 19.27; Par S5-B13 en |
| 19.12; S5-B12 a las 19.07. En el lado izquierdo, tenemos el modelo de predicción de tiempos. Este modelo se presenta con un código de color, estilo caja de colores. |
| Que los bloques con verde oscuro son buenos para vendernos, y los de color naranja oscuro o rojo son buenos para comprar o intercambiar. El mejor tiempo aparecerá en negrita y se mostrará en el gráfico. 6 de abril, que es el mejor día para hacer el intercambio, ya que venimos a intercambiar datos desde febrero de 2015. |
| Consideramos el par de intercambio dos veces, lo que puede duplicar el seguro de que podemos ganar más dinero en el mercado de valores y reducir enormemente el riesgo de inversión. |
| El 7 de abril, el índice cambiario tuvo poca variación en comparación con el 6 de abril. Ese día, el par S5-B1 tuvo un 19.18 |
| índice de cambio. En el gráfico de la derecha, |
| esa era la información de la bolsa de valores. El 8 de abril, vendimos las acciones de KLAC a $154,32. El precio de mercado de las acciones era de 148,85 dólares, por lo que ahorramos un 3,5 % en la venta |
| También el mismo día, compramos acciones de Delta a $22,42. |
| El precio de la bolsa de valores fue de $22,92, por lo que ganamos un 2,2%, por lo que cambió en la venta. Así que vende la misma cantidad de acciones y compra la misma cantidad de acciones para mantener el equilibrio. |
| El modelo de compra y venta de acciones era igual a 65 cantidades. Después de un día, el par de intercambio nos ayudó a ganar un 5,7%. |
| Ah, sí, todos los compradores de acciones se centrarán en las tendencias de sus acciones. Mi socio Mason y yo monitoreamos los valores atípicos del rango diario de acciones de NASDAQ desde finales de febrero de 2020 hasta mediados de marzo de 2020. |
| Separamos la ventana de negociación diaria en intervalos de tiempo determinados, de 30 minutos cada uno, y queremos saber cuándo es el mejor momento para operar. |
| Detectamos 24 puntos de pico y valle y el umbral superior es 2,7 %. En la figura de la esquina derecha, podemos ver el precio de las acciones en los momentos de apertura, cierre, máximo y mínimo y también calcularemos el promedio... contamos el rango de precios y el rango cuando hacemos la detección del pico y valle del precio de las acciones. |
| ??? considerado el número discreto de tamaño de muestra. Entre los 24 puntos pico/valle que detectamos, los datos muestran que 17 de los 24 puntos, aproximadamente el 70% -71% estaban ocurriendo en el |
| primera o última hora. Establecimos la prueba de una proporción que hicimos, la hipótesis nula es que nos levantamos temprano y tenemos una sesión de almuerzo de acciones para negociar. |
| La hipótesis nula asume la probabilidad de distribución uniforme. Mire la tabla de la esquina izquierda donde podemos ver que el valor de la proporción nula es 0,34, que es mayor que 0,05, por lo que |
| no podemos rechazar la hipótesis nula. Asi que |
| Al ser cuatro cupos entre los 13 cupos disponibles, por lo que no podemos rechazar la hipótesis nula. Mire la tabla o figura de la esquina derecha que muestra el nivel de distribución de la hora pico y la hora del valle. |
| En nuestra investigación, proporcionamos un nuevo modelo para elegir las acciones correctas y el ??? la cantidad de compra y venta, también el índice de cambio. |
| El tiempo es un factor muy importante en la inversión. Este modelo de inversión en acciones es preciso la mayor parte del tiempo durante la pandemia de COVID-19. |
| Nuestro grupo de investigación invirtió en el mercado de valores y ganó un 2,5 % después de que terminamos el proyecto. Podemos usarlo para predecir en el futuro si la pandemia no termina. Con base en nuestra investigación, los pájaros tempranos o de última hora favorecen el comercio de acciones y pueden ganar más dinero. |
| Gracias. |
