Al ejecutar regresiones logísticas sin intersecciones, ¿alguien ha observado RSquares generales muy altos, alrededor de 25 a 30 puntos más altos que los modelos con intersecciones?En un par de proyectos diferentes con una variable de resultado 0/1 para predecir, he notado que ejecutar la regresión logística (generalizada, con varianza binomial) al marcar la casilla Sin intercepción aumenta sustancialmente el R cuadrado generalizado, alrededor de 25 o 30 puntos porcentuales.Mi último modelo es para un evento raro que se observa en alrededor del 1,2 % en la población del período de experiencia.Los modelos predictivos con un intercepto producen R cuadrados generalizados en alrededor de 0,60 a 0,67, mientras que los modelos sin el intercepto están en alrededor de 0,95 a 0,98.Tengo algunas variables clave que son altamente predictivas, por lo que al principio pensé que los Cuadrados Gen R por encima del 90 % parecían razonables.Pero la matriz de confusión muestra más errores de los que me gustaría, incluso bajando el umbral al 2%-5%.Me gusta la idea de que No Intercept implica un log-odds ratio ciego para el término constante desde Intercept=0, como lanzar una moneda, Probabilidad =0.50. Pero tal vez estos modelos sean demasiado fáciles de superar, inflando el R cuadrado generalizado que depende de las proporciones de probabilidad de (L0 = modelo de intersección solamente) a (modelos ajustados LM con predictores X).Particularmente si sé de antemano (a priori) que el evento de resultado es raro.Por lo tanto, si bien sería excelente escribir un informe que tenga un R cuadrado generalizado entre un 95 % y un 98 %, creo que podría ser más prudente y práctico si uso un modelo con una intersección que llegue al Gen R Square en un 60 %. .Por favor, responda si tiene algún consejo para mí.¡Gracias!
AnalíticaOtroRe: Al ejecutar regresiones logísticas sin intersecciones, ¿alguien ha observado RSquares generales muy altos, alrededor de 25 a 30 puntos más altos que los modelos con intersecciones?Comparé los modelos con y sin intersección en algunos ejemplos y siempre observé la tendencia opuesta: las métricas de R cuadrada eran mejores cuando el modelo incluía un término de intersección. Si puede reproducir los resultados que informó, le sugiero que se comunique con el soporte técnico de JMP ( support@jmp.com ) para obtener resolución. Responda a esta discusión para capturar sus hallazgos en beneficio de la comunidad.
Re: Al ejecutar regresiones logísticas sin intersecciones, ¿alguien ha observado RSquares generales muy altos, alrededor de 25 a 30 puntos más altos que los modelos con intersecciones?Sí, estoy enviando mi archivo JMP de ejemplo al soporte de JMP hoy.El modelo sin intercepto tiene RSquare generalizado al 98 % y los modelos con intercepto tienen RSquare generalizado al 55 %.Mantendré informada a la comunidad.
Re: Al ejecutar regresiones logísticas sin intersecciones, ¿alguien ha observado valores RSquares generales muy altos, alrededor de 25 a 30 puntos más altos que los modelos con intersecciones?Me alegra que hayas obtenido una respuesta útil. ¡Buena suerte con todo lo que hagas como modelo!
