experimento de simulaciónQuiero hacer un experimento de simulación, generar 12 variables aleatorias, cada variable contiene 100 observaciones, para que las variables estén sujetas al problema de heterogeneidad y sigan la distribución normal.
El experimento se repite 10.000 veces.
# No se como hacer esto con JMPpro
Gracias
Tabla de datossecuencias de comandosventanasRe: experimento de simulaciónNo sé cuál es el problema de la heterogeneidad, pero el resto podría verse así:
dt = As Table( J( 100 * 10000, 12, Random Normal( 0, 1 ) ) );
dt << New Column( "group", formula( Floor( (Row() - 1) / 100 ) + 1 ) );
dt << runformulas;
dt:group << deleteformula;
dt << Go To( group );
dt << Move Selected Columns( To first );
Haz tu análisis con la variable de grupo.
12 millones de números normales aleatorios
Re: experimento de simulaciónEl resumen puede ser un buen comienzo
</CODE></P>
<PRE><CODE class=" language-jsl">dt = As Table( J( 100 * 10000, 12, Random Normal( 0, 1 ) ) );
dt << New Column( "group", formula( Floor( (Row() - 1) / 100 ) + 1 ) );
dt << runformulas;
dt:group << deleteformula;
dt << Go To( group );
dt << Move Selected Columns( To first );
dtsummary = dt << Summary(
Group( :group ),
Mean( :Col1 ),
Min( :Col1 ),
Max( :Col1 ),
Std Dev( :Col1 ),
Mean( :Col2 ),
Min( :Col2 ),
Max( :Col2 ),
Std Dev( :Col2 ),
Freq( "None" ),
Weight( "None" )
);
dtsummary << Graph Builder(
Size( 653, 452 ),
Show Control Panel( 0 ),
Variables(
X( :group ),
Y( :"Mean(Col1)"n ),
Y( :"Min(Col1)"n, Position( 1 ) ),
Y( :"Max(Col1)"n, Position( 1 ) ),
Y( :"Std Dev(Col1)"n, Position( 1 ) ),
Y( :"Mean(Col2)"n, Position( 1 ) ),
Y( :"Min(Col2)"n, Position( 1 ) ),
Y( :"Max(Col2)"n, Position( 1 ) ),
Y( :"Std Dev(Col2)"n, Position( 1 ) )
),
Elements(
Points(
X,
Y( 1 ),
Y( 2 ),
Y( 3 ),
Y( 4 ),
Y( 5 ),
Y( 6 ),
Y( 7 ),
Y( 8 ),
Legend( 7 )
)
)
);
¡Color!
Re: experimento de simulaciónEstimado Craige_Hales
Muchas gracias por ayudarme,
Quería hacer un experimento de simulación:
Número de variables aleatorias = 12
El número de observaciones en cada variable = 100
Y que las variables resultantes sufren un problema de heterocedasticidad.
# Con posibilidad de repetir el experimento 10.000 veces
Re: experimento de simulación
la fuente:
Autoregresión periódica de coeficiente aleatorio (repec.org)
Re: experimento de simulaciónecha un vistazo a una búsqueda como esta https://www.google.com/search?q=site%3Ajmp.com+Heterocedasticidad para encontrar preguntas previas que puedan tener buenas respuestas en la comunidad. En la GUI de búsqueda de Google puedes hacer eso con sitio: jmp.com para limitar los resultados:
site:jmp.com Heterocedasticidad
No soy estadístico. Los datos anteriores son aleatorios. La fuente a la que apunta sugiere que los datos deberían tener algún tipo de repetición a lo largo de las estaciones... no completamente al azar. Si 1..12 representa los meses del año, puede que no tenga sentido tener una columna de enero, una columna de febrero,... Podría tener mucho más sentido tener una columna de fecha y una columna de valor.
| fecha |
valor |
| 2020/01 |
7 |
| 2020/02 |
6 |
| 2020/03 |
8 |
Miré hacia arriba heterocedasticidad y sospeche que necesitará un enfoque diferente para generar sus números aleatorios para que realmente muestren ese rasgo. De lo contrario, es aleatorio sin nada interesante, pero mu y sigma pasaron a aleatorio normal, como se ve en el gráfico anterior.
Solo adivinando, y arriesgándose ... Creo que tendría que generar un mu aleatorio (¿normal? ¿uniforme?), Y un sigma basado en ese mu, y luego usar RandomNormal (mu, sigma). O podría estar completamente equivocado.
