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expérience de simulation

Je veux faire une expérience de simulation, générer 12 variables aléatoires, chaque variable contient 100 observations, de sorte que les variables soient soumises à un problème d'hétérogénéité et suivent la distribution normale
L'expérience est répétée 10 000 fois.

 

# Je ne sais pas comment faire avec JMPpro

 

Merci

Tableau de donnéesScriptles fenêtresRe: expérience de simulation

Je ne sais pas quel est le problème d'hétérogénéité, mais le reste pourrait ressembler à ceci:

 

dt = As Table( J( 100 * 10000, 12, Random Normal( 0, 1 ) ) );
dt << New Column( "group", formula( Floor( (Row() - 1) / 100 ) + 1 ) );
dt << runformulas;
dt:group << deleteformula;
dt << Go To( group );
dt << Move Selected Columns( To first );

 

Faites votre analyse avec la variable de groupe.

 

12 millions de nombres normaux aléatoires

Re: expérience de simulation

Le résumé peut être un bon début

</CODE></P> <PRE><CODE class=" language-jsl">dt = As Table( J( 100 * 10000, 12, Random Normal( 0, 1 ) ) ); dt << New Column( "group", formula( Floor( (Row() - 1) / 100 ) + 1 ) ); dt << runformulas; dt:group << deleteformula; dt << Go To( group ); dt << Move Selected Columns( To first ); dtsummary = dt << Summary( Group( :group ), Mean( :Col1 ), Min( :Col1 ), Max( :Col1 ), Std Dev( :Col1 ), Mean( :Col2 ), Min( :Col2 ), Max( :Col2 ), Std Dev( :Col2 ), Freq( "None" ), Weight( "None" ) ); dtsummary << Graph Builder( Size( 653, 452 ), Show Control Panel( 0 ), Variables( X( :group ), Y( :"Mean(Col1)"n ), Y( :"Min(Col1)"n, Position( 1 ) ), Y( :"Max(Col1)"n, Position( 1 ) ), Y( :"Std Dev(Col1)"n, Position( 1 ) ), Y( :"Mean(Col2)"n, Position( 1 ) ), Y( :"Min(Col2)"n, Position( 1 ) ), Y( :"Max(Col2)"n, Position( 1 ) ), Y( :"Std Dev(Col2)"n, Position( 1 ) ) ), Elements( Points( X, Y( 1 ), Y( 2 ), Y( 3 ), Y( 4 ), Y( 5 ), Y( 6 ), Y( 7 ), Y( 8 ), Legend( 7 ) ) ) );

Couleur!

Re: expérience de simulation

Cher Monsieur Craige_Hales

 

Merci beaucoup pour votre aide,

 

Je voulais faire une expérience de simulation:
Nombre de variables aléatoires = 12
Le nombre d'observations dans chaque variable = 100
Et que les variables résultantes souffrent d'un problème d'hétéroscédasticité

# Avec possibilité de répéter l'expérience 10 000 fois

Re: expérience de simulation

 

la source:

Autorégression périodique à coefficient aléatoire (repec.org)

Re: expérience de simulation

vérifier une recherche comme celle-ci https://www.google.com/search?q=site%3Ajmp.com+Hétéroscédasticité pour trouver des questions précédentes qui pourraient avoir de bonnes réponses dans la communauté. Dans l'interface graphique de recherche Google, vous pouvez le faire avec Site : jmp.com pour limiter les résultats :

 

site:jmp.com Hétéroscédasticité

 

Je ne suis pas statisticien. Les données ci-dessus sont aléatoires. La source que vous pointez suggère que les données devraient avoir une sorte de répétition au fil des saisons... pas complètement aléatoires. Si 1..12 représente les mois de l'année, cela n'aurait peut-être pas de sens d'avoir une colonne de janvier, une colonne de février, ... Il pourrait être beaucoup plus logique d'avoir une colonne de date et une colonne de valeur.

Date	valeur
2020/01	7
2020/02	6
2020/03	8

 

j'ai levé les yeux Hétéroscédasticité et pensez que vous aurez besoin d'une approche différente pour générer vos nombres aléatoires afin qu'ils présentent réellement ce trait. Sinon, c'est juste aléatoire avec rien d'intéressant mais le mu et le sigma sont passés à la normale aléatoire, comme on le voit dans le graphique ci-dessus.

 

Juste deviner, et sortir sur un membre ... Je pense que vous devriez générer un mu aléatoire (normal? Uniforme?) Et un sigma basé sur ce mu, puis utiliser RandomNormal (mu, sigma). Ou j'ai peut-être complètement tort.