Preguntas de Wilcoxon y REMLHola a todos,
Recibí 2 preguntas de un cliente que intentaba hacer algún trabajo en JMP. Estos son:
- ¿Se puede realizar una prueba de Wilcoxon/Kruskal Wallace en datos ordinales directamente en JMP? Aprecio que se pueda tratar como un conjunto de datos continuo para lograr el mismo resultado. ¡Solo me preguntaba si se puede hacer sin este paso!
- Al generar un modelo mixto y usar REML, ¿es posible imponerle una estructura de correlación, es decir, autorregresiva?
Gracias por adelantado
Estuardo
Re: Preguntas sobre Wilcoxon y REMLHola @Stuart Little ,
No estoy seguro de 1.
En cuanto a 2. Creo que necesitaría la personalidad de modelo mixto en JMP Pro para especificar estructuras de correlación.@jiancao es el experto en estas cosas.
¡¿Espero que eso ayude de algún modo?!
phil
Re: Preguntas sobre Wilcoxon y REMLPara el #2, sí, hay un AR(1) -autoregresivo de orden 1- para covarianzas intra-sujeto.Supone una correlación entre dos medidas adyacentes con progresión geométrica.
https://www.jmp.com/support/help/en/16.2/#page/jmp/repeated-covariance-structures.shtml#ww1273585
Es uno de mis favoritos, ya que se puede usar junto con un efecto aleatorio adicional para tener en cuenta la variabilidad entre sujetos.
Re: Preguntas sobre Wilcoxon y REMLPara el #1 en un solo sentido (X ordinal y Y continua) está disponible la prueba de Wilcoxon /KW... ¿es eso lo que está buscando?
