Questions Wilcoxon et REMLSalut tout le monde,
J'ai reçu deux questions d'un client essayant de travailler dans JMP. Ceux-ci sont:
- Un test Wilcoxon / Kruskal Wallace peut-il être effectué sur des données ordinales directement dans JMP ? J'apprécie qu'il puisse être traité comme un ensemble de données continu pour obtenir le même résultat, je me demande simplement si cela peut être fait sans cette étape !
- Lors de la génération d'un modèle mixte et de l'utilisation de REML, est-il possible de lui imposer une structure de corrélation c'est-à-dire autorégressive ?
Merci d'avance
Stuart
Re: Questions Wilcoxon et REMLsalut @Stuart Little ,
Pas sûr pour 1.
Quant au 2. Je pense que vous auriez besoin de la personnalité du modèle mixte dans JMP Pro pour spécifier les structures de corrélation.@jiancao est l'expert de ce genre de choses.
J'espère que cela contribue de quelque façon?!
Phil
Re: Questions Wilcoxon et REMLPour #2, oui, il y a un AR(1) -autorégressive d'ordre 1- pour les covariances intra-sujets.Il suppose une corrélation entre deux mesures adjacentes avec une progression géométrique.
https://www.jmp.com/support/help/en/16.2/#page/jmp/repeated-covariance-structures.shtml#ww1273585
C'est l'un de mes favoris car il peut être utilisé avec un effet aléatoire supplémentaire pour tenir compte de la variabilité inter-sujets.
Re: Questions Wilcoxon et REMLPour le #1 à sens unique (X ordinal et Y continu) le test Wilcoxon /KW est disponible... est-ce ce que vous cherchez ?