En essayant de comprendre comment le seuil T^2 pour l'extrapolation est calculé à partir du aider section, ma conclusion est que le seuil T^2 pour un niveau sigma donné doit être constant pour tout ensemble de données avec le même nombre de colonnes (p) et de lignes (n) sans données manquantes. En effet, la formule : Seuil T^2 = {(n+1)(n-1)p/[n(np)}*F(p, np) ; est une fonction de "n" et "p" uniquement.
Les deux tableaux joints ci-dessous ont à la fois 10 colonnes et 100 lignes avec différentes matrices de covariance. Dans les deux tableaux, la formule de leur T^2 respectif (non régularisé) est enregistrée en tant que 11e colonne via Multivarié>Analyse des valeurs aberrantes>T^2 (script enregistré).Dans les deux tableaux, j'ai utilisé le profileur de cette formule pour appeler le contrôle d'extrapolation (script enregistré). Dans le tableau Simulation 1, le seuil est 18,20937. Dans le tableau Simulation 2, il est de 17,95714.
Étant donné que les deux tables ont les mêmes "n" et "p", comment leur seuil T^2 peut-il être différent ? Ou "n" et "p" feraient-ils référence à autre chose que des lignes et des colonnes ?
Autre : dans la même section d'aide, il est indiqué que la limite K-sigma d'une distribution normale est utilisée pour définir le seuil. Si K=3, la valeur par défaut, cela signifie-t-il que le F-quantile à 0,9973 est utilisé dans F(p, np) puisque 3-sigma ~ 99,73 % ?
Je viens de réaliser que la formule : Seuil T^2 = {(n+1)(n-1)p/[n(np)}*F(p, np); est à utiliser pour moins de 10 valeurs non manquantes, sinon c'est T^2 seuil = T^2-hat + K*sigma(T^2), ce qui explique les différents seuils dans les deux tables.
