Hola,
¿JMP tiene alguna sintaxis o índice para agregar todas las columnas en lugar de escribir manualmente todos los nombres de las columnas?

Gracias
Depende de dónde quieras ir exactamente y cómo trabajar. La respuesta más fácil sería usar SQL personalizado, y SQL tiene el * para seleccionar todas las columnas.
Ver ejemplo.
En la GUI de Query Builder también tiene el botón "Agregar todo".
...
Names Default To Here( 1 );
Clear Log();
// Query table with filter conditions
dt_filter = New SQL Query(
Version( 130 ),
Connection( "JMP" ),
JMP Tables( ["BigClass" => "$SAMPLE_DATA\Big Class.jmp"] ),
QueryName( "SQL_QUERY" ),
CustomSQL( "SELECT distinct t1.* FROM BigClass t1 where t1.sex = 'M' and t1.age<=15;" )
) << Run;