He desarrollado un modelo SARIMA para un gran conjunto de datos (datos por hora durante varios años). He estado tratando de tomar los resultados de mi modelo y calcular manualmente (validar) algunos de los resultados por hora, y no he podido hacerlo. Solo quiero poder tomar la tabla de valores generados y reales, y calcular la predicción de una hora en función de las entradas del modelo y los parámetros y residuos (ya estimados). No estoy tratando de volver a calcular los parámetros, los residuos, los cálculos de error o los resultados de ajuste, ya que sé que estos son el resultado de una convergencia iterativa en esta solución que no se puede replicar con un simple cálculo único.
Adjunto a esta publicación están los resultados exportados de JMP junto con mis cálculos manuales (intentos de validación).
Las columnas A a G son los resultados de un modelo SARIMA (1,1,1) (0,1,0) [24] Sin intercepción. el modelo no es ideal (utilizo uno más complejo para mis propios fines), pero para validar la forma en que se calculan las predicciones, debería ser suficiente. (Si puedo hacer que este funcione, puedo hacer que el otro funcione).
Las columnas J a N son mis intentos de calcular manualmente una predicción determinada en función de la información del parámetro del modelo y los valores reales y residuales anteriores relevantes. Para hacerlo, calculo la doble diferencia y en la columna J, luego calculo la parte AR de la predicción en K, la parte MA de la predicción en la parte L, y luego las junto y deshago la doble diferencia en M para obtener la predicción calculada. La columna N tiene el residual calculado usando esta predicción manual y el valor objetivo real.
Los dos parámetros aplicables se encuentran en la tabla que comienza en P4. El ajuste original se vio obligado a calcular sin intersección, por lo que son solo los dos.
Por mi vida, no puedo entender por qué no amarrarían. soy no tratando de calcular iterativamente el término de error, solo quiero ver cómo se calculó una predicción dada a partir de la información en el archivo, y no puedo. Cuando fuerzo esto para ejecutar modelos aún más simples (MA (1) por ejemplo) todavía no puedo hacer que la cosa se ate. Supuse por un tiempo que era solo un simple error de cálculo de mi parte, pero ya no creo que lo sea. Si alguien pudiera decirme que calculos estoy haciendo mal, o porque esta tarea no es posible, se lo agradeceria mucho. Sospecho que es algo simple, pero traté de invertir el signo en los términos de MA y eso no ayudó, y creo que mis cálculos de diferenciación y desdiferenciación son correctos.
Divulgación completa: este trabajo no es para una tarea/examen/proyecto ni para un proyecto de trabajo, es solo un proyecto personal y los datos son información pública. El objetivo de esto era poder mostrar la validación de la hoja de Excel a un viejo colega, para que pueda ver el caso de uso y el poder de los modelos SARIMA.
¡Cualquier ayuda es muy apreciada!
