저는 대규모 데이터 세트(몇 년에 걸친 시간별 데이터)에 대한 SARIMA 모델을 개발했습니다. 내 모델의 결과를 가져오고 시간당 결과 중 일부를 손으로 계산(검증)하려고 했지만 그렇게 할 수 없었습니다. 저는 생성된 값과 실제 값에 대한 표를 가져와서 모델에 대한 입력과 (이미 추정된) 매개변수 및 잔차를 기반으로 1시간이 예측되는 시간을 계산할 수 있기를 원합니다. 매개변수, 잔차, 오류 계산 또는 피팅 결과를 다시 계산하려는 것이 아닙니다. 이러한 결과는 단순한 일회성 계산으로 복제할 수 없는 이 솔루션에 대한 반복적인 수렴의 결과라는 것을 알고 있기 때문입니다.
이 게시물에는 수동 계산(검증 시도)과 함께 JMP에서 내보낸 결과가 첨부되어 있습니다.
A열부터 G열은 SARIMA (1,1,1) (0,1,0) [24] 절편 없음 모델의 결과입니다. 이 모델은 이상적이지 않지만(저는 제 목적을 위해 더 복잡한 모델을 사용합니다) 예측이 계산되는 방식을 검증하기 위해서는 충분해야 합니다. (만약 내가 이것을 작동하게 할 수 있다면, 나는 다른 하나를 작동시킬 수 있다).
J부터 N까지의 열은 모델 매개변수 정보와 관련 이전 실제 및 잔차 값을 기반으로 주어진 예측을 수동으로 계산하려는 시도입니다. 그렇게 하기 위해 J 열에서 이중 차분 y를 계산한 다음 K에서 예측의 AR 부분을 계산하고 L 부분에서 예측의 MA 부분을 계산한 다음 이들을 합치고 M의 이중 차를 취소하여 다음을 얻습니다. 계산된 예측. N열에는 이 수동 예측과 실제 목표 값을 사용하여 계산된 잔차가 있습니다.
적용 가능한 두 매개변수는 P4에서 시작하는 표에 있습니다. 원래 적합은 절편 없이 강제로 계산되었으므로 둘뿐입니다.
내 평생 동안, 나는 그들이 묶이지 않는 이유를 이해할 수 없습니다. 나는 ~ 아니다 반복적으로 오류 항을 계산하려고 할 때 주어진 예측이 파일의 정보에서 어떻게 계산되었는지 확인하고 싶지만 확인할 수 없습니다. 더 간단한 모델(예: MA(1))을 실행하도록 강제할 때 여전히 묶을 수 없습니다. 나는 잠시 동안 그것이 내 쪽의 단순한 계산 오류라고 생각했지만 더 이상 그렇게 생각하지 않습니다. 누군가 내가 잘못하고 있는 계산이나 이 작업이 불가능한 이유를 알려 주시면 대단히 감사하겠습니다. 나는 그것이 단순한 것이라고 생각하지만 MA 용어의 부호를 반대로 시도했지만 도움이되지 않았으며 내 차분 및 미분 계산이 정확하다고 믿습니다.
전체 공개: 이 작업은 숙제/시험/프로젝트 또는 작업 프로젝트를 위한 것이 아니며, 개인 프로젝트일 뿐이며 데이터는 공개 정보입니다. 이 작업의 목표는 오래된 동료에게 Excel 시트 유효성 검사를 보여 주어 SARIMA 모델의 사용 사례와 성능을 볼 수 있도록 하는 것이었습니다.
도움을 주시면 감사하겠습니다!
