J'ajuste un modèle de réponse continue à 7 effets fixes. Lors de l'exécution de la méthode des moindres carrés standard, mes tracés de résidus et mes vérifications d'hypothèses ne semblent pas trop mauvais, mais le test de Durbin Watson suggère une structure AR(1) dans les résidus. Ceci est attendu pour cette analyse particulière et est cohérent avec d'autres ensembles de données examinant les mêmes réponses/facteurs. La plateforme de séries temporelles suggère également une dépendance AR(1) dans les colonnes Réponse et Résiduel. Cependant, lorsque j'exécute un modèle mixte dans JMP 15 Pro avec une structure de covariable AR(1), les résultats sont identiques à ceux de la méthode des moindres carrés standard et les estimations des paramètres de covariance pour l'AR(1) sont toutes nulles. Malheureusement, cette analyse étant effectuée sur un réseau classifié, je ne peux pas afficher les résultats du rapport du modèle. Toutes mes autres analyses sur d'autres ensembles de données attribuent une estimation/erreur type aux estimations des paramètres de covariance AR(1) et modifient considérablement les valeurs de mes tests t/ratios F de mes effets fixes. Comment expliquer que tous les indicateurs présentent une structure de covariable AR(1), mais que les résultats sont identiques aux estimations des moindres carrés standard ? Merci !
