J'ajuste un modèle de réponse continue contre 7 effets fixes. Lors de l'exécution des moindres carrés standard ; mes contrôles de tracés/hypothèses de résidus ne semblent pas trop mauvais, mais le test de Durbin Watson suggère une structure AR (1) dans les résidus. Ceci est attendu pour cette analyse particulière et est cohérent avec d'autres ensembles de données examinant les mêmes réponses/facteurs. La plate-forme Time Series suggère également une dépendance AR(1) dans les colonnes Réponse et Résiduel. Cependant, lorsque j'exécute un modèle mixte dans JMP 15 Pro avec une structure de covariable AR (1), les résultats sont identiques aux moindres carrés standard et les estimations des paramètres de covariance pour l'AR (1) sont toutes des zéros. Malheureusement, cette analyse est sur un réseau classifié, je ne peux donc pas afficher les sorties de rapport de modèle. Toutes mes autres analyses sur d'autres ensembles de données attribuent une erreur d'estimation/std aux estimations du paramètre de covariance AR(1) et modifient définitivement les valeurs de mes tests t/rapports F de mes effets fixes. Comment expliquer que tous les indicateurs présentent une structure de covariable AR(1) mais que les résultats sont identiques aux estimations des moindres carrés standard ? Merci!
