Estoy ajustando un modelo de respuesta continua frente a 7 efectos fijos. Al ejecutar los Mínimos Cuadrados Estándar, mis gráficos de residuos/verificaciones de supuestos no se ven tan mal, pero la prueba de Durbin Watson sugiere una estructura AR(1) en los residuos. Esto es previsible para este análisis en particular y es coherente con otros conjuntos de datos que analizan la misma respuesta/factores. La plataforma de Series Temporales también sugiere una dependencia AR(1) en las columnas de Respuesta y Residuo. Sin embargo, al ejecutar un Modelo Mixto en JMP 15 Pro con una estructura de covariable AR(1), los resultados son idénticos a los de los Mínimos Cuadrados Estándar y las estimaciones del parámetro de covarianza para AR(1) son todas ceros. Desafortunadamente, este análisis se realiza en una red clasificada, por lo que no puedo mostrar los resultados del informe del modelo. Todos mis demás análisis en otros conjuntos de datos asignan una estimación/error estándar a las estimaciones del parámetro de covarianza AR(1) y, definitivamente, cambian los valores de mis pruebas t/razones F de mis efectos fijos. ¿Cómo explico que todos los indicadores muestran una estructura de covariables AR(1), pero los resultados son idénticos a las estimaciones de Mínimos Cuadrados Estándar? ¡Gracias!
