Estoy ajustando un modelo de respuesta continua contra 7 efectos fijos. Al ejecutar los mínimos cuadrados estándar; Mis comprobaciones de gráficos / suposiciones de residuos no se ven tan mal, pero la prueba de Durbin Watson sugiere una estructura AR (1) en los residuos. Esto se espera para este análisis en particular y es consistente con otros conjuntos de datos que analizan la misma respuesta / factores. La plataforma Time Series también sugiere una dependencia AR (1) en las columnas Respuesta y Residual. Sin embargo, cuando ejecuto un modelo mixto en JMP 15 Pro con una estructura de covariables AR (1), los resultados son idénticos a los mínimos cuadrados estándar y las estimaciones de los parámetros de covarianza para el AR (1) son todos ceros. Desafortunadamente, este análisis está en una red clasificada, por lo que no puedo mostrar los resultados del informe del modelo. Todos mis otros análisis en otros conjuntos de datos asignan una estimación / error estándar a las estimaciones del parámetro de covarianza AR (1) y definitivamente cambian los valores de mis pruebas t / razones F de mis efectos fijos. ¿Cómo explico que todos los indicadores muestran una estructura de covariables AR (1) pero los resultados son idénticos a las estimaciones de mínimos cuadrados estándar? ¡Gracias!
