Sto adattando un modello di risposta continua contro 7 effetti fissi. Quando eseguo i minimi quadrati standard, i miei grafici dei residui/controlli delle ipotesi non sembrano così male, ma il test di Durbin Watson suggerisce una struttura AR(1) nei residui. Ciò è previsto per questa particolare analisi ed è coerente con altri set di dati che esaminano la stessa risposta/fattori. La piattaforma Time Series suggerisce anche una dipendenza AR(1) sia nelle colonne Risposta che Residuo. Tuttavia, quando eseguo un modello misto in JMP 15 Pro con una struttura di covariata AR(1), i risultati sono identici ai minimi quadrati standard e le stime dei parametri di covarianza per AR(1) sono tutte zero. Sfortunatamente questa analisi è su una rete classificata, quindi non posso mostrare gli output del report del modello. Tutte le mie altre analisi su altri set di dati assegnano una stima/errore std alle stime dei parametri di covarianza AR(1) e cambiano sicuramente i valori dei miei test t/rapporti F dei miei effetti fissi. Come spiego che tutti gli indicatori mostrano una struttura di covariata AR(1) ma i risultati sono identici alle stime dei minimi quadrati standard? Grazie!
