Ottenere tutti gli zeri per l'errore di stima/std AR(1) in un modello misto a misure ripetute utilizzando JMP ProSto adattando un modello di risposta continua contro 7 effetti fissi. Durante l'esecuzione dei minimi quadrati standard; i miei controlli sulle trame/ipotesi dei residui non sembrano male, ma il test di Durbin Watson suggerisce una struttura AR (1) nei residui. Ciò è previsto per questa particolare analisi ed è coerente con altri set di dati che esaminano la stessa risposta/fattori. La piattaforma Time Series suggerisce anche una dipendenza AR(1) in entrambe le colonne Response e Residual. Tuttavia, quando eseguo un modello misto in JMP 15 Pro con una struttura covariata AR(1), i risultati sono identici ai minimi quadrati standard e le stime dei parametri di covarianza per AR(1) sono tutte zero. Sfortunatamente questa analisi è su una rete classificata, quindi non posso mostrare gli output del rapporto del modello. Tutte le altre mie analisi su altri set di dati assegnano un errore di stima/std alle stime del parametro di covarianza AR (1) e cambiano definitivamente i valori dei miei test t/rapporti F dei miei effetti fissi. Come spiego che tutti gli indicatori mostrano una struttura covariata AR(1) ma i risultati sono identici alle stime dei minimi quadrati standard? Grazie!
Analisi
