使用 JMP Pro 取得重複測量混合模型中 AR(1) 估計值/標準誤差的全部零值我正在針對 7 個固定效應擬合連續反應模型。執行標準最小平方法時；我的殘差圖/假設檢查看起來不錯，但 Durbin Watson 檢定顯示殘差中存在 AR(1) 結構。這對於該特定分析是預期的，並且與研究相同反應/因素的其他數據集一致。時間序列平台也建議在反應和殘差列中存在 AR(1) 依賴性。但是，當我在 JMP 15 Pro 中運行具有 AR(1) 協變量結構的混合模型時，結果與標準最小二乘法相同，並且 AR(1) 的協方差參數估計值全為零。不幸的是，該分析是在機密網路上進行的，因此我無法顯示模型報告輸出。我對其他資料集的所有其他分析都會為 AR(1) 協方差參數估計分配一個估計值/標準誤差，並且肯定會改變我的固定效應的 t 檢定/F 比率的值。如何解釋所有指標都顯示 AR(1) 協變數結構，但結果與標準最小平方法估計值相同？謝謝你！
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