Ich passe ein Modell einer kontinuierlichen Antwort an sieben feste Effekte an. Bei der Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate sehen meine Residuendiagramme/Annahmeprüfungen nicht allzu schlecht aus, aber der Durbin-Watson-Test deutet auf eine AR(1)-Struktur in den Residuen hin. Dies entspricht dem erwarteten Wert für diese Analyse und steht im Einklang mit anderen Datensätzen, die dieselbe Antwort/die gleichen Faktoren untersuchen. Die Zeitreihenplattform weist ebenfalls auf eine AR(1)-Abhängigkeit sowohl in den Spalten „Antwort“ als auch „Residuen“ hin. Wenn ich jedoch ein gemischtes Modell in JMP 15 Pro mit einer AR(1)-Kovariatenstruktur ausführe, sind die Ergebnisse identisch mit der Methode der kleinsten Quadrate, und die Kovarianzparameterschätzungen für die AR(1) sind alle Nullen. Leider erfolgt diese Analyse in einem klassifizierten Netzwerk, sodass ich keine Modellberichtsausgaben anzeigen kann. Alle meine anderen Analysen anderer Datensätze weisen den AR(1)-Kovarianzparameterschätzungen einen Schätzwert/Standardfehler zu und verändern dadurch die Werte meiner T-Tests/F-Verhältnisse meiner festen Effekte. Wie erkläre ich, dass alle Indikatoren eine AR(1)-Kovariatenstruktur aufweisen, die Ergebnisse jedoch mit den Standard-Kleinstquadrate-Schätzungen identisch sind? Vielen Dank!
