使用 JMP Pro 在重複測量混合模型中獲取 AR(1) 估計/標準誤差的所有零我正在擬合一個針對 7 個固定效應的連續響應模型。 運行標準最小二乘法時；我的殘差圖/假設檢查看起來還不錯，但 Durbin Watson 測試表明殘差中存在 AR(1) 結構。 這是此特定分析的預期結果，並且與查看相同響應/因素的其他數據集一致。 時間序列平台還在 Response 和 Residual 列中建議了 AR(1) 依賴項。 但是，當我在 JMP 15 Pro 中運行具有 AR(1) 協變量結構的混合模型時，結果與標準最小二乘法相同，並且 AR(1) 的協方差參數估計值全為零。 不幸的是，此分析是在分類網絡上進行的，因此我無法顯示模型報告輸出。 我對其他數據集的所有其他分析都將估計/標準誤差分配給 AR(1) 協方差參數估計，並且肯定會改變我的固定效應的 t 檢驗/F 比率的值。 我如何解釋所有指標都顯示 AR(1) 協變量結構，但結果與標準最小二乘估計相同？ 謝謝！
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