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Panel-Least-Square-Methode für Paneldaten - Brauchen Sie Hilfe

Hallo Team,

Einer der Professoren hat mir die Daten und die Ausgabe von Eviews geschickt. Er hat unausgeglichene Paneldaten und hat die Panel Least Squares unter Verwendung von E Views angewendet, wobei er Firma als Querschnittsvariable und Jahr als Zeitkomponente definiert hat.

Er versuchte, die E Views-Ergebnisse mit JMP zu replizieren. (gemischtes Modell)

Ich sehe hier nichts, was mit festen Effekten oder zufälligen Effekten zu tun hat, und es heißt nur Panel Least Squares. Ich ging zunächst davon aus, dass es sich um eine gepoolte Regression handelt.

Schätzen Sie Ihre Hilfe und Ratschläge.

(Angehängter JMP-Datensatz und E-Ansichten-Ergebnis)

Abhängige Variable = ROA

Unabhängige Variablen sind = CP, CR, Size, LEV und EG

Vielen Dank

Murali

Betreff: Panel-Least-Square-Methode für Paneldaten - Brauche Hilfe

Ich denke, es ist ein einseitiges Modell mit festem Effekt, bei dem das Unternehmen der feste Effekt ist. JMP kann das Modell so anpassen, dass es mit EViews übereinstimmt, mit Ausnahme des Abschnitts (siehe Screenshot unten – das rechte Feld ist der JMP-Bericht).

In EViews wird C, der konstante Term, so parametrisiert, dass die Schätzungen der festen Effekte relativ zum konstanten Term sind und sich zu null addieren, während in der Standardparametrisierung von JMP der Achsenabschnitt die geschätzte Baseline-"Durchschnittsfirma" von Y darstellt.

Hoffe das macht Sinn.

Betreff: Panel-Least-Square-Methode für Paneldaten - Brauche Hilfe

Vielen Dank Jiancao.