Coeficientes consistentes de autocorrelación heterocedásticaUn prospecto que realiza modelos financieros ha preguntado acerca de la obtención de coeficientes consistentes de autocorrelación heterocedástica estandarizados. Mis búsquedas me han llevado por el camino de la econometría y me han hecho pensar que esto puede estar relacionado con el modelado ARCH, que está disponible en SAS ETS pero no en JMP. ¿Alguien puede confirmar si JMP tiene esta capacidad?
@jiancao , ¿tal vez te resulte familiar?
Re: Coeficientes consistentes de autocorrelación heterocedásticaNo, no lo hacemos.
