Coefficienti coerenti di autocorrelazione eteroschedasticaUn potenziale cliente che si occupa di modelli finanziari ha chiesto di ottenere coefficienti coerenti di autocorrelazione eteroschedastica standardizzati. Le mie ricerche mi hanno portato lungo il percorso dell'econometria e mi hanno fatto pensare che questo potrebbe essere correlato alla modellazione ARCH, che è disponibile in SAS ETS ma non in JMP. Qualcuno può confermare se JMP ha questa capacità?
@jiancao , forse conosci?
Re: Coefficienti coerenti di autocorrelazione eteroschedasticaNo, non lo facciamo.
