Ein Interessent, der sich mit Finanzmodellen beschäftigt, hat gefragt, ob er standardisierte heteroskedastische Autokorrelations-konsistente Koeffizienten erhalten möchte. Meine Recherchen haben mich auf den Weg der Ökonometrie geführt und mich auf die Idee gebracht, dass dies mit der ARCH-Modellierung zusammenhängen könnte, die in SAS ETS, aber nicht in JMP verfügbar ist. Kann jemand bestätigen, ob JMP diese Fähigkeit hat?
@jiancao , vielleicht kennst du dich aus?
