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Coefficients cohérents d'autocorrélation hétéroscédastique

Un prospect faisant de la modélisation financière s'est interrogé sur l'obtention de coefficients cohérents d'autocorrélation hétéroscédastique standardisés. Mes recherches m'ont conduit sur la voie de l'économétrie et m'ont fait penser que cela pourrait être lié à la modélisation ARCH, qui est disponible dans SAS ETS mais pas dans JMP. Quelqu'un peut-il confirmer si JMP a cette capacité ?

@jiancao , vous connaissez peut-être ?

Re : Coefficients cohérents d'autocorrélation hétéroscédastique

Non, nous ne le faisons pas.

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