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Génération de bruit blanc et de tracés stationnaires

Dans SAS, il existe une fonction pour générer du bruit blanc et des tracés stationnaires lors de l'analyse de séries chronologiques ( https://go.documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.4/etsug/etsug_tfstart_sect028.htm ), qui montrent (graphiquement) les probabilités de la statistique du chi carré de Ljung-Box. Dans JMP, la statistique Ljung-Box Q est visible par défaut mais il ne semble pas y avoir de moyen d'obtenir les graphiques correspondants que SAS peut générer. Existe-t-il une solution de contournement pour générer ces tracés et/ou existe-t-il une solution scriptable ?

Merci.

 

Re: Génération de bruit blanc et de tracés stationnaires

Voulez-vous dire que vous voulez la représentation graphique à barres des statistiques Ljung-Box Q dans le rapport Résidus d'un modèle de série chronologique ?

Je ne vois rien d'autre que le script. Mais je ne sais pas comment écrire à partir de zéro, mais voici ce que je peux faire pour reconstituer les choses :

1. Vous devez d'abord effectuer votre modélisation de séries chronologiques.
2. Faites un clic droit sur les statistiques de la Ljung-Box et choisissez "Make into Data Table". La table de données générée a un script, qui m'indique comment générer la table, ainsi que la manière dont nous obtenons l'analyse. (Je suis surpris par cet achat-en-un-obtenez-en-un-gratuit.) Nous avons la première pièce.
3. Utilisez maintenant Graph Builder pour dessiner le graphique à barres comme vous le souhaitez et produisez un script après avoir obtenu le graphique souhaité. Nous avons le troisième morceau.

Par exemple, voici le script GB

Graph Builder(
 Variables(
  X( :"Ljung-Box Q"n ),
  Y( Transform Column( "Row", Ordinal, Formula( Row() ) ) )
 ),
 Elements( Bar( X, Y, Legend( 6 ) ) ),
 SendToReport(
  Dispatch( {}, "Row", ScaleBox, {Reversed Scale} ),
  Dispatch( {}, "Y title", TextEditBox, {Set Text( "Lag" )} )
 )
);

qui génère ce graphique

Ensuite, j'assemble les codes. Et voici ce que j'obtiens

dt = open("$sample_data/time series/seriesg.jmp");

Names Default To Here( 1 );
platform = Data Table( "Seriesg" ) << Time Series(
 Y( :Log Passengers ),
 Variogram( 1 ),
 Seasonal ARIMA( 0, 1, 1, 0, 1, 1, 12, No Intercept( 1 ) )
);
Wait( 0 );
dt2 = 
Report( platform )[Outline Box( "Time Series Log Passengers" )][
Outline Box( "Model: Seasonal ARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1)12 No Intercept " )][
Outline Box( "Residuals" )][Table Box( 2 )] << Make Into Data Table;
Report( platform ) << Close Window;

dt2 << 
Graph Builder(
 Variables(
  X( :"Ljung-Box Q"n ),
  Y( Transform Column( "Row", Ordinal, Formula( Row() ) ) )
 ),
 Elements( Bar( X, Y, Legend( 6 ) ) ),
 SendToReport(
  Dispatch( {}, "Row", ScaleBox, {Reversed Scale} ),
  Dispatch( {}, "graph title", TextEditBox, {Set Text( "Ljung-Box Q" )} ),
  Dispatch( {}, "Y title", TextEditBox, {Set Text( "Lag" )} )
 )
);

Je ne peux pas mettre de numéros de ligne ci-dessus, mais je peux vous dire que j'ai ajouté les lignes 1, 10 et 16. Toutes les autres lignes sont directement collées dans. Voir dans cette capture d'écran.

À l'heure actuelle, la plate-forme Time Series a une prise en charge limitée des tests de racine unitaire et ne produit pas automatiquement les résidus. Si vous le souhaitez, vous devez d'abord enregistrer les résidus, puis exécuter des séries chronologiques uniquement sur les résidus. Plusieurs statistiques de test de racine unitaire se trouvent en haut à droite du rapport. Il n'y a pas non plus de valeurs p qui les accompagnent.