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Erzeugung von weißem Rauschen und stationären Plots

In SAS gibt es eine Funktion zum Generieren von weißem Rauschen und stationären Diagrammen bei der Analyse von Zeitreihen ( https://go.documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.4/etsug/etsug_tfstart_sect028.htm ), die (grafisch) Wahrscheinlichkeiten der Ljung-Box-Chi-Quadrat-Statistik zeigen. In JMP ist die Ljung-Box Q-Statistik standardmäßig sichtbar, aber es scheint keine Möglichkeit zu geben, die entsprechenden Grafiken zu erhalten, die SAS generieren kann. Gibt es eine Problemumgehung zum Generieren dieser Plots und/oder gibt es eine skriptfähige Lösung?

Vielen Dank.

 

Betreff: Erzeugung von weißem Rauschen und stationären Plots

Wollen Sie die Balkendiagrammdarstellung der Ljung-Box Q-Statistik im Residual-Bericht eines Zeitreihenmodells?

Ich sehe sowieso nichts anderes als Scripting. Aber ich weiß nicht, wie man von Grund auf schreibt, aber hier ist, was ich tun kann, um die Dinge zusammenzusetzen:

1. Zuerst müssen Sie Ihre Zeitreihenmodellierung durchführen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ljung-Box-Statistik und wählen Sie "In Datentabelle erstellen". Die generierte Datentabelle enthält ein Skript, das mir mitteilt, wie die Tabelle generiert wird und wie wir die Analyse erhalten. (Ich bin überrascht von diesem Buy-One-Get-One-Free.) Wir haben das erste Stück.
3. Verwenden Sie nun den Graph Builder, um das Balkendiagramm wie gewünscht zu zeichnen, und erstellen Sie ein Skript, nachdem Sie das gewünschte Diagramm erhalten haben. Wir haben das dritte Stück.

Hier ist zum Beispiel das GB-Skript

Graph Builder(
 Variables(
  X( :"Ljung-Box Q"n ),
  Y( Transform Column( "Row", Ordinal, Formula( Row() ) ) )
 ),
 Elements( Bar( X, Y, Legend( 6 ) ) ),
 SendToReport(
  Dispatch( {}, "Row", ScaleBox, {Reversed Scale} ),
  Dispatch( {}, "Y title", TextEditBox, {Set Text( "Lag" )} )
 )
);

das erzeugt dieses Diagramm

Dann nähe ich Codes zusammen. Und hier was ich bekomme

dt = open("$sample_data/time series/seriesg.jmp");

Names Default To Here( 1 );
platform = Data Table( "Seriesg" ) << Time Series(
 Y( :Log Passengers ),
 Variogram( 1 ),
 Seasonal ARIMA( 0, 1, 1, 0, 1, 1, 12, No Intercept( 1 ) )
);
Wait( 0 );
dt2 = 
Report( platform )[Outline Box( "Time Series Log Passengers" )][
Outline Box( "Model: Seasonal ARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1)12 No Intercept " )][
Outline Box( "Residuals" )][Table Box( 2 )] << Make Into Data Table;
Report( platform ) << Close Window;

dt2 << 
Graph Builder(
 Variables(
  X( :"Ljung-Box Q"n ),
  Y( Transform Column( "Row", Ordinal, Formula( Row() ) ) )
 ),
 Elements( Bar( X, Y, Legend( 6 ) ) ),
 SendToReport(
  Dispatch( {}, "Row", ScaleBox, {Reversed Scale} ),
  Dispatch( {}, "graph title", TextEditBox, {Set Text( "Ljung-Box Q" )} ),
  Dispatch( {}, "Y title", TextEditBox, {Set Text( "Lag" )} )
 )
);

Ich kann oben keine Zeilennummern angeben, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich Zeile 1, 10 und 16 hinzugefügt habe. Alle anderen Zeilen werden direkt eingefügt. In diesem Screenshot zu sehen.

Momentan bietet die Time Series-Plattform nur begrenzte Unterstützung für Unit-Root-Tests und erzeugt nicht automatisch Residuen. Wenn Sie dies wünschen, müssen Sie zuerst die Residuen speichern und dann Zeitreihen nur für die Residuen ausführen. Oben rechts im Bericht befinden sich mehrere Unit-Root-Teststatistiken. Dazu gehören auch keine p-Werte.